Сравнение WNTR с SOXY
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs 99.08% for SOXY. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.70M | $2.35M | $2.05M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 47.45% |
Correlation
The correlation between WNTR and SOXY is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. SOXY — Ранг доходности на риск
WNTR
SOXY
Сравнение WNTR c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.49 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 15.00 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SOXY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -30.22% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -28.56% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -18.79% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -5.58% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 6.63% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 18.52% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 36.18% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 40.44% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 39.58% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 39.58% | +13.66% |
Сравнение комиссий WNTR и SOXY
WNTR берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SOXY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and SOXY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 99.08% for SOXY. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 99.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 10.14% for SOXY.
Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор