Сравнение WMICX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -2.19% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 13.21% против 5.67% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- 13.21%
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и VWINX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
WMICX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
WMICX
VWINX
Сравнение WMICX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.33 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.60 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и VWINX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и VWINX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и VWINX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -21.72% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -4.16% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -15.30% | -33.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -17.43% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -3.13% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -2.64% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.29% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и VWINX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.22% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 3.74% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 6.68% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 6.96% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.89% | +17.44% |