Сравнение WMICX с USNQX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, WMICX returned 14.85%/yr vs 21.76%/yr for USNQX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMICX charges 1.63%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность 15.69%, а USNQX немного выше – 16.40%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 14.85% против 21.76% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 14.85%
USNQX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам WMICX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.69% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 16.40% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between WMICX and USNQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.76 |
The correlation between WMICX and USNQX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
WMICX
USNQX
Сравнение WMICX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.88 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.66 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и USNQX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -76.24% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.07% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -22.88% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -36.95% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -36.95% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.23% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -26.70% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.26% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и USNQX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 6.52%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.09% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.05% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.19% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.78% | +1.62% |
Сравнение комиссий WMICX и USNQX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и USNQX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.59% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and USNQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNQX has higher volatility (9.09%) compared to WMICX (6.52%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор