PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.09% против 18.56% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий WMICX и USNQX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

WMICX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.82

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между WMICX и USNQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и USNQX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и USNQX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-76.24%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.72%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-36.95%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-36.95%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-9.06%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-26.93%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.44%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и USNQX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.90%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.75%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

22.92%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

22.61%

+1.72%