PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMICX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.83%
10.69%
WMICX
USNQX

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 1.12% против 16.00% соответственно.


WMICX

С начала года

27.34%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

15.82%

1 год

43.02%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

1.12%

USNQX

С начала года

23.95%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

10.70%

1 год

27.78%

5 лет (среднегодовая)

18.04%

10 лет (среднегодовая)

16.00%

Основные характеристики


WMICXUSNQX
Коэф-т Шарпа1.981.58
Коэф-т Сортино2.762.14
Коэф-т Омега1.341.29
Коэф-т Кальмара0.742.04
Коэф-т Мартина12.507.39
Индекс Язвы3.44%3.76%
Дневная вол-ть21.67%17.57%
Макс. просадка-72.45%-74.36%
Текущая просадка-40.06%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и USNQX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WMICX и USNQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.981.58
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.762.14
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.29
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.742.04
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.507.39
WMICX
USNQX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.58
WMICX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и USNQX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.46%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и USNQX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.06%
-1.58%
WMICX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и USNQX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
5.31%
WMICX
USNQX