PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMICXUSNQX
Дох-ть с нач. г.26.61%23.93%
Дох-ть за 1 год48.29%33.75%
Дох-ть за 3 года-14.48%5.25%
Дох-ть за 5 лет2.33%18.13%
Дох-ть за 10 лет1.17%16.35%
Коэф-т Шарпа2.261.98
Коэф-т Сортино3.142.64
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара0.812.39
Коэф-т Мартина14.879.35
Индекс Язвы3.33%3.74%
Дневная вол-ть21.93%17.64%
Макс. просадка-72.45%-74.36%
Текущая просадка-40.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WMICX и USNQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и USNQX

С начала года, WMICX показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 1.17% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
15.17%
WMICX
USNQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и USNQX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
USNQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.35

Сравнение коэффициента Шарпа WMICX и USNQX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.98
WMICX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и USNQX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.46%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и USNQX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.40%
0
WMICX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и USNQX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
4.99%
WMICX
USNQX