Сравнение VWINX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.27% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VYM
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VWINX
VYM
Сравнение VWINX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.65 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.96 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.49 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VYM
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VYM
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -56.98% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -7.52% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.84% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -35.21% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.80% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -7.25% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.59% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.59% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.96% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 15.14% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 13.96% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 16.32% | -9.43% |