Сравнение VWINX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.30% против 11.69% соответственно.
VWINX
7.75%
0.35%
5.83%
14.74%
2.63%
3.30%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| VWINX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 11.15% |
| Макс. просадка | -24.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.01% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SCHD
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWINX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SCHD
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.76% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SCHD
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.49%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.