Сравнение VWINX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или SCHD.
Основные характеристики
| VWINX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 17.24% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.95 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 11.31% |
| Макс. просадка | -24.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.86% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SCHD
С начала года, VWINX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.37% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SCHD
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SCHD
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.75% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SCHD
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.