Сравнение VWINX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.25% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SCHD
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VWINX
SCHD
Сравнение VWINX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.55 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SCHD
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SCHD
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -33.37% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -12.74% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -16.85% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -33.37% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.43% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.34% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.75% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SCHD
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.25% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.96% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 15.69% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 14.40% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.70% | -9.80% |