Сравнение WMICX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 13.09% против 7.66% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и RYSEX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
WMICX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
WMICX
RYSEX
Сравнение WMICX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.46 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и RYSEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и RYSEX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и RYSEX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -43.25% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.97% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -23.03% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -32.13% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -5.62% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -6.39% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.32% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и RYSEX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.54% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 9.66% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.14% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 16.43% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.40% | +6.93% |