Сравнение WMICX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или RYSEX.
Основные характеристики
| WMICX | RYSEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.44% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 42.05% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | -14.50% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 6.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 14.77 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 16.59% |
| Макс. просадка | -72.45% | -43.27% |
| Текущая просадка | -40.95% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и RYSEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и RYSEX
С начала года, WMICX показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 0.96% против 6.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и RYSEX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и RYSEX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.39% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и RYSEX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и RYSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и RYSEX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.