PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с RYSEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMICX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.31%
3.33%
WMICX
RYSEX

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 0.63% против 6.54% соответственно.


WMICX

С начала года

20.18%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

9.31%

1 год

35.87%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

RYSEX

С начала года

5.63%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

3.33%

1 год

14.22%

5 лет (среднегодовая)

8.99%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

Основные характеристики


WMICXRYSEX
Коэф-т Шарпа1.750.92
Коэф-т Сортино2.481.43
Коэф-т Омега1.301.17
Коэф-т Кальмара0.651.49
Коэф-т Мартина11.083.51
Индекс Язвы3.40%4.23%
Дневная вол-ть21.56%16.22%
Макс. просадка-72.45%-43.27%
Текущая просадка-43.43%-3.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и RYSEX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WMICX и RYSEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.750.92
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.481.43
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.17
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.651.49
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.083.51
WMICX
RYSEX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RYSEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
0.92
WMICX
RYSEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и RYSEX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund
1.40%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%0.12%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и RYSEX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и RYSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.43%
-3.95%
WMICX
RYSEX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и RYSEX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
6.78%
WMICX
RYSEX