Сравнение WMICX с RYSEX

С начала года, WMICX показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью -13.03%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: -1.73% против -4.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа RYSEX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.79%.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки RYSEX в -52.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и RYSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.