Сравнение VWINX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.13% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VSCGX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VWINX
VSCGX
Сравнение VWINX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.21 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.17 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.87 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VSCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VSCGX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VSCGX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -30.62% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -5.19% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -20.15% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -20.15% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.84% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.01% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.18% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.60% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 7.23% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.64% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 7.32% | -0.42% |