Сравнение WMICX с AVALX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and AVALX (Aegis Value Fund Class I) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Aegis. Over the past 10 years, WMICX returned 14.25%/yr vs 19.34%/yr for AVALX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.36%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 14.25% против 19.34% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 14.25%
- Всё время*
- 14.24%
AVALX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 19.34%
- Всё время*
- 11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMICX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 19.84% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
AVALX Aegis Value Fund Class I | 18.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between WMICX and AVALX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between WMICX and AVALX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
WMICX
AVALX
Сравнение WMICX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund Class I (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.08 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 14.95 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и AVALX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -73.72% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.12% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -13.59% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.00% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -48.34% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -3.58% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -10.92% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.43% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и AVALX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Aegis Value Fund Class I (AVALX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.63% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 13.14% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.59% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.16% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 22.15% | +2.29% |
Сравнение комиссий WMICX и AVALX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и AVALX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund Class I | 1.98% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and AVALX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (6.43%) compared to AVALX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор