PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMICX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.31%
5.85%
WMICX
AVALX

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 0.63% против 9.13% соответственно.


WMICX

С начала года

20.18%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

9.31%

1 год

35.87%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

AVALX

С начала года

15.70%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

5.85%

1 год

20.09%

5 лет (среднегодовая)

21.71%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

Основные характеристики


WMICXAVALX
Коэф-т Шарпа1.751.16
Коэф-т Сортино2.481.65
Коэф-т Омега1.301.20
Коэф-т Кальмара0.651.78
Коэф-т Мартина11.084.46
Индекс Язвы3.40%4.96%
Дневная вол-ть21.56%18.98%
Макс. просадка-72.45%-79.55%
Текущая просадка-43.43%-2.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и AVALX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WMICX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.16
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.481.65
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.20
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.651.78
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.084.46
WMICX
AVALX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AVALX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.16
WMICX
AVALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и AVALX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и AVALX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.43%
-2.32%
WMICX
AVALX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и AVALX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
4.46%
WMICX
AVALX