Сравнение WMICX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или AVALX.
Основные характеристики
| WMICX | AVALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.61% | 15.53% |
| Дох-ть за 1 год | 48.29% | 23.30% |
| Дох-ть за 3 года | -14.48% | 12.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.33% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.17% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.95% |
| Дневная вол-ть | 21.93% | 19.10% |
| Макс. просадка | -72.45% | -79.55% |
| Текущая просадка | -40.40% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и AVALX
С начала года, WMICX показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 1.17% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и AVALX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и AVALX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и AVALX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и AVALX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.