Сравнение WMICX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 13.09% против 21.84% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и AVALX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
WMICX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
WMICX
AVALX
Сравнение WMICX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.51 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.14 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.65 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 27.42 | -22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.51 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.13 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и AVALX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и AVALX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -73.72% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -13.02% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.00% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -48.34% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -3.79% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -11.01% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.68% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и AVALX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 14.37% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 21.22% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 22.62% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.33% | +2.00% |