Сравнение WMICX с WAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или WAMVX.
Основные характеристики
| WMICX | WAMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.63% | 28.27% |
| Дох-ть за 1 год | 51.83% | 48.62% |
| Дох-ть за 3 года | -14.02% | -7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 5.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 3.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 16.33 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 21.86% | 19.53% |
| Макс. просадка | -72.45% | -66.97% |
| Текущая просадка | -39.92% | -22.06% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и WAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WAMVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность 27.63%, а WAMVX немного выше – 28.27%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 1.13% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и WAMVX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX
Ни WMICX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WAMVX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WAMVX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.