PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
15.83%
WMICX
WAMVX

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 0.63% против 3.19% соответственно.


WMICX

С начала года

20.18%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

9.31%

1 год

35.87%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

WAMVX

С начала года

24.11%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

15.51%

1 год

38.08%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

3.19%

Основные характеристики


WMICXWAMVX
Коэф-т Шарпа1.752.09
Коэф-т Сортино2.482.94
Коэф-т Омега1.301.35
Коэф-т Кальмара0.650.88
Коэф-т Мартина11.0813.15
Индекс Язвы3.40%3.04%
Дневная вол-ть21.56%19.15%
Макс. просадка-72.45%-66.97%
Текущая просадка-43.43%-24.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и WAMVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WMICX и WAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.752.09
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.482.94
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.35
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.650.88
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0813.15
WMICX
WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.09
WMICX
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX

Ни WMICX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAMVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.43%
-24.59%
WMICX
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAMVX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
7.37%
WMICX
WAMVX