PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с WAMVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или WAMVX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.53%
962.55%
WMICX
WAMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

-0.16

WAMVX:

0.42

Коэф-т Сортино

WMICX:

-0.06

WAMVX:

0.76

Коэф-т Омега

WMICX:

0.99

WAMVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

WMICX:

-0.09

WAMVX:

0.38

Коэф-т Мартина

WMICX:

-0.39

WAMVX:

1.22

Индекс Язвы

WMICX:

9.92%

WAMVX:

7.72%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.42%

WAMVX:

22.22%

Макс. просадка

WMICX:

-65.44%

WAMVX:

-62.63%

Текущая просадка

WMICX:

-37.60%

WAMVX:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -11.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMICX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции WAMVX немного впереди с 10.31%.

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и WAMVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WMICX: -0.16
WAMVX: 0.42
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WMICX: -0.06
WAMVX: 0.76
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WMICX: 0.99
WAMVX: 1.09
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WMICX: -0.09
WAMVX: 0.38
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WMICX: -0.39
WAMVX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.42
WMICX
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX

Ни WMICX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAMVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, примерно равная максимальной просадке WAMVX в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.60%
-17.36%
WMICX
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAMVX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
11.27%
WMICX
WAMVX