Сравнение WMICX с WAMVX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WMICX с WAMVX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или WAMVX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WMICX

WAMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

1.20

WAMVX:

1.54

Коэф-т Сортино

WMICX:

1.78

WAMVX:

2.21

Коэф-т Омега

WMICX:

1.21

WAMVX:

1.27

Коэф-т Кальмара

WMICX:

0.48

WAMVX:

0.73

Коэф-т Мартина

WMICX:

6.76

WAMVX:

8.66

Индекс Язвы

WMICX:

3.80%

WAMVX:

3.43%

Дневная вол-ть

WMICX:

21.50%

WAMVX:

19.34%

Макс. просадка

WMICX:

-72.45%

WAMVX:

-66.97%

Текущая просадка

WMICX:

-41.78%

WAMVX:

-22.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность 2.30%, а WAMVX немного выше – 2.39%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 4.72% соответственно.

WMICX

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

4.19%

1 год

25.15%

5 лет

1.49%

10 лет

1.18%

WAMVX

С начала года

2.39%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.59%

1 год

29.31%

5 лет

5.36%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WMICX и WAMVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICX

WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMVX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WMICX

WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX

Ни WMICX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.03%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAMVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WMICX

WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 4.43%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WMICX

WAMVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WMICX с WAMVX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAMVX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и WAMVX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и WAMVX

WMICX

WAMVX

Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAMVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество