Сравнение WMICX с WAMVX

С начала года, WMICX показывает доходность 22.95%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 0.40% против 2.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WMICX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.