PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMICX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции WAMVX немного отстают с 12.55%.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGXWMICX с USNQX
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWMWAMVX с XITK

Сравнение комиссий WMICX и WAMVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.51

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMVX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAMVX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAMVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-60.71%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.33%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-38.69%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-41.30%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-11.11%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-10.29%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAMVX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеют волатильность 7.26% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.18%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.94%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

21.17%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

20.48%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

21.21%

+3.12%