PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с SWSSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

0.16

SWSSX:

0.09

Коэф-т Сортино

WMICX:

0.47

SWSSX:

0.35

Коэф-т Омега

WMICX:

1.06

SWSSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

WMICX:

0.09

SWSSX:

0.09

Коэф-т Мартина

WMICX:

0.46

SWSSX:

0.30

Индекс Язвы

WMICX:

10.92%

SWSSX:

9.52%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.76%

SWSSX:

24.41%

Макс. просадка

WMICX:

-72.45%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

WMICX:

-46.73%

SWSSX:

-15.42%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -0.45% против 3.26% соответственно.

WMICX

С начала года

-6.41%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

-6.07%

1 год

3.75%

5 лет

0.37%

10 лет

-0.45%

SWSSX

С начала года

-4.73%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-7.61%

1 год

2.29%

5 лет

9.22%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и SWSSX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.74%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и SWSSX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и SWSSX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.17% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...