Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 0.80% против 8.62% соответственно.
WMICX
22.22%
1.83%
11.47%
38.41%
1.35%
0.80%
SWSSX
16.15%
3.94%
12.48%
32.36%
9.47%
8.62%
Основные характеристики
| WMICX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 10.85 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 20.97% |
| Макс. просадка | -72.45% | -61.52% |
| Текущая просадка | -42.46% | -4.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.