Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Основные характеристики
WMICX:
1.08
SWSSX:
0.53
WMICX:
1.62
SWSSX:
0.88
WMICX:
1.20
SWSSX:
1.11
WMICX:
0.43
SWSSX:
0.58
WMICX:
6.60
SWSSX:
2.67
WMICX:
3.56%
SWSSX:
4.10%
WMICX:
21.71%
SWSSX:
20.82%
WMICX:
-72.45%
SWSSX:
-61.52%
WMICX:
-42.12%
SWSSX:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 0.40% против 7.75% соответственно.
WMICX
22.95%
-3.44%
15.52%
23.49%
1.94%
0.40%
SWSSX
11.26%
-7.45%
10.75%
10.95%
7.30%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
Ни WMICX, ни SWSSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.00% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.