PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMICXSWSSX
Дох-ть с нач. г.26.61%12.83%
Дох-ть за 1 год48.29%32.41%
Дох-ть за 3 года-14.48%-1.01%
Дох-ть за 5 лет2.33%8.71%
Дох-ть за 10 лет1.17%8.30%
Коэф-т Шарпа2.261.54
Коэф-т Сортино3.142.24
Коэф-т Омега1.381.27
Коэф-т Кальмара0.811.11
Коэф-т Мартина14.878.54
Индекс Язвы3.33%3.76%
Дневная вол-ть21.93%20.81%
Макс. просадка-72.45%-61.52%
Текущая просадка-40.40%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и SWSSX

С начала года, WMICX показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.17% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.62%
10.78%
WMICX
SWSSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и SWSSX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
SWSSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54

Сравнение коэффициента Шарпа WMICX и SWSSX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.54
WMICX
SWSSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.32%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%1.11%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и SWSSX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.40%
-3.21%
WMICX
SWSSX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и SWSSX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
4.66%
WMICX
SWSSX