Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.
Основные характеристики
| WMICX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 9.90% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 21.27% |
| Дох-ть за 3 года | -6.84% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.13% | 8.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 21.38% |
| Макс. просадка | -65.44% | -61.52% |
| Текущая просадка | -27.89% | -5.72% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
С начала года, WMICX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.36% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.