Сравнение WMICX с SWSSX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, WMICX returned 14.25%/yr vs 10.96%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. WMICX charges 1.63%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.96% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 14.25%
- Всё время*
- 14.24%
SWSSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMICX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 19.84% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 23.18% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between WMICX and SWSSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.90 |
The correlation between WMICX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
WMICX
SWSSX
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.56 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 12.63 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -60.34% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -11.00% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -27.50% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -31.93% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -41.81% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -10.67% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.10% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.59% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.23% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 19.41% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.58% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 24.08% | +0.36% |
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.04% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and SWSSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (6.43%) compared to SWSSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор