Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Основные характеристики
WMICX:
0.41
SWSSX:
0.56
WMICX:
0.73
SWSSX:
0.93
WMICX:
1.08
SWSSX:
1.11
WMICX:
0.16
SWSSX:
0.47
WMICX:
1.99
SWSSX:
2.46
WMICX:
4.26%
SWSSX:
4.52%
WMICX:
20.76%
SWSSX:
19.84%
WMICX:
-72.45%
SWSSX:
-67.30%
WMICX:
-46.32%
SWSSX:
-12.49%
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -0.26% против 3.83% соответственно.
WMICX
-5.68%
-7.91%
-3.35%
8.64%
-0.05%
-0.26%
SWSSX
-1.43%
-5.07%
-0.44%
10.38%
5.75%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMICX и SWSSX
WMICX
SWSSX
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.68% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.