Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -6.11% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.50% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- 12.75%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
WMICX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
WMICX
SWSSX
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.02 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -60.34% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -13.90% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -31.93% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -41.81% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -11.00% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -10.78% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.68% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.30% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.59% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 14.12% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.11% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.57% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 24.03% | +0.28% |