Сравнение VWINX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.40% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VWENX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VWINX
VWENX
Сравнение VWINX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.54 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VWENX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VWENX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VWENX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -36.02% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -8.02% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -20.84% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -25.33% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.90% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.38% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.78% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.06% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 6.66% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 11.88% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 11.12% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 11.50% | -4.60% |