PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMICX с PVIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds. Over the past 10 years, WMICX returned 14.39%/yr vs 14.83%/yr for PVIVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 32.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMICX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции PVIVX немного впереди с 14.83%.

WMICX

1 день
0.31%
1 месяц
4.67%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.59%
1 год
29.57%
3 года*
16.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
14.39%

PVIVX

1 день
2.32%
1 месяц
9.97%
С начала года
32.57%
6 месяцев
25.87%
1 год
46.34%
3 года*
15.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMICX и PVIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		13.73%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		32.57%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%

Correlation

The correlation between WMICX and PVIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г.

0.86

The correlation between WMICX and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Paradigm Micro-cap Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAXWMICX с USNQX
Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с AVDVPVIVX с XSMOPVIVX с VSIAX

Доходность на риск

WMICX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXPVIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.05

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.80

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

10.95

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WMICX и PVIVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PVIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMICXPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-95.67%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.84%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-95.67%

+66.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-95.67%

+46.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-95.67%

+44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-92.72%

+82.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-16.88%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и PVIVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 5.59%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMICXPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.29%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.50%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.24%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

887.36%

-862.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

627.78%

-603.41%

Сравнение комиссий WMICX и PVIVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и PVIVX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.02%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WMICX and PVIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to WMICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs PVIVX's -95.67%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMICX и PVIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор