Сравнение WMICX с PVIVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность -22.37%, а PVIVX немного ниже – -22.47%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: -2.61% против 3.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WMICX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 9.46%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.