PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с PVIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с PVIVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или PVIVX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и PVIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WMICX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
344.26%
129.30%
WMICX
PVIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

-0.16

PVIVX:

-0.43

Коэф-т Сортино

WMICX:

-0.06

PVIVX:

-0.42

Коэф-т Омега

WMICX:

0.99

PVIVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

WMICX:

-0.09

PVIVX:

-0.37

Коэф-т Мартина

WMICX:

-0.39

PVIVX:

-1.09

Индекс Язвы

WMICX:

9.92%

PVIVX:

11.26%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.42%

PVIVX:

28.90%

Макс. просадка

WMICX:

-65.44%

PVIVX:

-54.12%

Текущая просадка

WMICX:

-37.60%

PVIVX:

-26.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность -16.93%, а PVIVX немного ниже – -17.53%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции PVIVX по среднегодовой доходности: 9.87% против 4.84% соответственно.

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

PVIVX

С начала года

-17.53%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-13.38%

5 лет

12.03%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и PVIVX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и PVIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WMICX: -0.16
PVIVX: -0.43
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WMICX: -0.06
PVIVX: -0.42
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WMICX: 0.99
PVIVX: 0.95
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WMICX: -0.09
PVIVX: -0.37
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WMICX: -0.39
PVIVX: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.43
WMICX
PVIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и PVIVX

Ни WMICX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и PVIVX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.60%
-26.80%
WMICX
PVIVX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и PVIVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 12.72%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
16.49%
WMICX
PVIVX