Сравнение WMICX с PVIVX

С начала года, WMICX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 1.24% против 7.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.

Корреляция между WMICX и PVIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WMICX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.