Сравнение WMICX с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции PVIVX по среднегодовой доходности: 13.09% против 11.72% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и PVIVX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
WMICX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
WMICX
PVIVX
Сравнение WMICX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.45 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и PVIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и PVIVX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и PVIVX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -95.67% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.84% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -95.67% | +46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -95.67% | +44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -94.39% | +70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -16.17% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.46% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и PVIVX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.19% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 17.96% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 29.31% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 887.36% | -862.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 627.66% | -603.33% |