PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с VTINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWINX returned 5.77%/yr vs 5.28%/yr for VTINX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.28% соответственно.

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%

VTINX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.54%
1 год
11.37%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.26%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between VWINX and VTINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.89

The correlation between VWINX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWINX и VTINX

Секторы
VWINX
VTINX

Финансовые услуги

7.9%
16.1%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Технологии

4.2%
27.4%

Промышленность

3.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Энергетика

3.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.4%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.0%

Финансовые услуги

VWINX
7.9%
VTINX
16.1%

Здравоохранение

VWINX
5.7%
VTINX
8.3%

Технологии

VWINX
4.2%
VTINX
27.4%

Промышленность

VWINX
3.6%
VTINX
12.3%

Потребительский защитный сектор

VWINX
3.6%
VTINX
4.8%

Коммунальные услуги

VWINX
3.6%
VTINX
2.7%

Энергетика

VWINX
3.1%
VTINX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VWINX
1.9%
VTINX
9.4%

Сырьевые материалы

VWINX
1.4%
VTINX
4.3%

Недвижимость

VWINX
1.1%
VTINX
2.5%

Коммуникационные услуги

VWINX
1.1%
VTINX
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYMVWINX с VEIPX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO

Доходность на риск

VWINX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.52

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.83

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

12.50

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.93

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VTINX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-19.96%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.14%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-5.26%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-17.02%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-17.02%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.20%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VTINX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.02%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.90%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

6.07%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

5.73%

+1.19%

Сравнение комиссий VWINX и VTINX

VWINX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VTINX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VTINX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and VTINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTINX has higher volatility (1.81%) compared to VWINX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs VTINX's -19.96%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор