PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWINX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWINXVTINX
Дох-ть с нач. г.8.20%7.73%
Дох-ть за 1 год18.46%15.01%
Дох-ть за 3 года-0.54%1.12%
Дох-ть за 5 лет2.83%4.17%
Дох-ть за 10 лет3.40%4.34%
Коэф-т Шарпа2.612.79
Коэф-т Сортино4.034.31
Коэф-т Омега1.551.55
Коэф-т Кальмара1.041.41
Коэф-т Мартина17.1217.70
Индекс Язвы1.03%0.81%
Дневная вол-ть6.72%5.12%
Макс. просадка-24.01%-19.96%
Текущая просадка-1.59%-0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWINX и VTINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VTINX

С начала года, VWINX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
5.93%
VWINX
VTINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWINX и VTINX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWINX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWINX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWINX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWINX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWINX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWINX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12
VTINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.70

Сравнение коэффициента Шарпа VWINX и VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.79
VWINX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VTINX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VTINX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
5.73%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.25%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VTINX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.59%
-0.65%
VWINX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VTINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.27%
VWINX
VTINX