PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с FCPGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и FCPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WMICX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.35%
378.41%
WMICX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

-0.16

FCPGX:

-0.07

Коэф-т Сортино

WMICX:

-0.06

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

WMICX:

0.99

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WMICX:

-0.09

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

WMICX:

-0.39

FCPGX:

-0.19

Индекс Язвы

WMICX:

9.92%

FCPGX:

8.87%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.42%

FCPGX:

25.41%

Макс. просадка

WMICX:

-65.44%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

WMICX:

-37.60%

FCPGX:

-26.09%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 9.87% против 4.70% соответственно.

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

FCPGX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-2.08%

5 лет

4.54%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и FCPGX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WMICX: -0.16
FCPGX: -0.07
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WMICX: -0.06
FCPGX: 0.08
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WMICX: 0.99
FCPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WMICX: -0.09
FCPGX: -0.05
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WMICX: -0.39
FCPGX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.07
WMICX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и FCPGX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и FCPGX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.60%
-26.09%
WMICX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и FCPGX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 12.72%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
15.22%
WMICX
FCPGX