PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMICXFCPGX
Дох-ть с нач. г.26.61%22.34%
Дох-ть за 1 год48.29%43.61%
Дох-ть за 3 года-14.48%-1.68%
Дох-ть за 5 лет2.33%6.05%
Дох-ть за 10 лет1.17%7.47%
Коэф-т Шарпа2.262.19
Коэф-т Сортино3.142.95
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара0.811.03
Коэф-т Мартина14.8713.12
Индекс Язвы3.33%3.25%
Дневная вол-ть21.93%19.46%
Макс. просадка-72.45%-59.11%
Текущая просадка-40.40%-14.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WMICX и FCPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и FCPGX

С начала года, WMICX показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 1.17% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
11.13%
WMICX
FCPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и FCPGX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
FCPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 13.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.68

Сравнение коэффициента Шарпа WMICX и FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.29
WMICX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и FCPGX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%16.99%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и FCPGX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.40%
-14.21%
WMICX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и FCPGX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
4.09%
WMICX
FCPGX