Сравнение VWINX с FFANX
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWINX returned 5.68%/yr vs 6.67%/yr for FFANX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.53%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.67% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 7.52%
FFANX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.67%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWINX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.79% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 8.00% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between VWINX and FFANX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between VWINX and FFANX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWINX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
VWINX
FFANX
Сравнение VWINX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.72 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 11.26 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWINX и FFANX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWINX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -31.69% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -5.20% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -7.55% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -18.52% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -18.52% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.77% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.25% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и FFANX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWINX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.26% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 6.33% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 7.38% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 8.00% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.74% | -0.81% |
Сравнение комиссий VWINX и FFANX
VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFANX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и FFANX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности FFANX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.61% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.67% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
VWINX and FFANX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFANX has higher volatility (2.26%) compared to VWINX (1.54%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs FFANX's -31.69%.
FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWINX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор