PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWINX returned 5.77%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.12% соответственно.

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VWINX and VWELX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.83

The correlation between VWINX and VWELX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWINX и VWELX

Секторы
VWINX
VWELX

Финансовые услуги

7.9%
10.6%

Здравоохранение

5.7%
9.8%

Технологии

4.2%
31.8%

Промышленность

3.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Энергетика

3.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.9%

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
12.3%

Финансовые услуги

VWINX
7.9%
VWELX
10.6%

Здравоохранение

VWINX
5.7%
VWELX
9.8%

Технологии

VWINX
4.2%
VWELX
31.8%

Промышленность

VWINX
3.6%
VWELX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWINX
3.6%
VWELX
4.4%

Коммунальные услуги

VWINX
3.6%
VWELX
2.5%

Энергетика

VWINX
3.1%
VWELX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VWINX
1.9%
VWELX
10.9%

Сырьевые материалы

VWINX
1.4%
VWELX
2.1%

Недвижимость

VWINX
1.1%
VWELX
2.6%

Коммуникационные услуги

VWINX
1.1%
VWELX
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYMVWINX с VEIPX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLXVWELX с SCHD

Доходность на риск

VWINX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.41

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.40

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.99

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.88

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.84

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VWELX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-36.12%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-6.78%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-11.98%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-20.88%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-25.33%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.67%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.92%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.46%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.61%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

6.68%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

8.41%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

11.14%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

11.53%

-4.61%

Сравнение комиссий VWINX и VWELX

VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VWELX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and VWELX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VWINX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор