- ISIN
- US9367725085
- CUSIP
- 936772508
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 19 июн. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMICX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции WMICX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMICX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $986.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) показал доход в 13.73% с начала года и 29.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMICX составила 14.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Wasatch Micro Cap Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMICX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WMICX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 1.21% | -9.10% | 12.16% | 4.14% | 0.61% | 13.73% | ||||||
| 2025 | 1.21% | -10.63% | -7.75% | -0.14% | 9.43% | 3.05% | -0.00% | 6.56% | 2.78% | -1.29% | 1.67% | 1.52% | 4.84% |
| 2024 | -1.90% | 9.99% | 2.71% | -6.46% | 5.22% | -0.94% | 9.34% | -1.24% | 1.00% | -1.86% | 11.88% | -6.55% | 20.91% |
| 2023 | 13.26% | -0.32% | -1.75% | -4.52% | 3.38% | 7.86% | 4.25% | -3.64% | -8.31% | -9.06% | 10.87% | 11.76% | 22.58% |
| 2022 | -14.68% | -2.62% | -2.69% | -12.63% | -2.11% | -8.46% | 8.57% | 0.31% | -11.73% | 5.77% | -2.15% | -5.74% | -40.64% |
| 2021 | 5.14% | 9.54% | -3.66% | 2.89% | -3.10% | 3.43% | -3.46% | -0.23% | -4.05% | 3.90% | -4.37% | -0.52% | 4.51% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Micro Cap Fund has an annualized alpha of 6.43%, beta of 0.92, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 1995.
- This fund captured 124.08% of S&P 500 Index gains but only 99.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.43%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 124.08%
- Участие в снижении
- 99.86%
Комиссия
Комиссия WMICX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMICX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 13.52 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.67 | $0.87 | $1.78 | $1.17 | $0.60 | $1.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 65.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Fund составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.21%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -50.96%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.44%март 2020 г. | 27d | 2mo 15d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.46%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 8mo 12d | 1y 2moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.28%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 3mo 14d | 6mo 7dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| WMICX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -56.78% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -9.10% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -18.90% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -25.43% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -33.92% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -0.74% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -10.72% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.97% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMICX
Добавьте Wasatch Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMICX