PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9367725085
CUSIP936772508
ЭмитентWasatch
Дата выпуска19 июн. 1995 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WMICX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WMICX с SWSSX, WMICX с WAMVX, WMICX с VFIAX, WMICX с FCPGX, WMICX с USNQX, WMICX с SPY, WMICX с VOOG, WMICX с PVIVX, WMICX с AVALX, WMICX с RYSEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
14.29%
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wasatch Micro Cap Fund показал доход в 26.61% с начала года и 48.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Micro Cap Fund составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.61%24.30%
1 месяц9.48%4.09%
6 месяцев19.61%14.29%
1 год48.29%35.42%
5 лет (среднегодовая)2.33%13.95%
10 лет (среднегодовая)1.17%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.90%9.99%2.71%-6.46%5.22%-0.94%9.34%-1.24%1.00%-1.86%26.61%
202313.26%-0.32%-1.75%-4.52%3.38%7.86%4.25%-3.64%-8.31%-9.06%10.87%11.76%22.58%
2022-14.68%-2.62%-2.69%-12.63%-2.11%-8.46%8.57%0.31%-11.73%5.77%-2.15%-5.74%-40.64%
20215.14%9.54%-3.66%2.89%-3.10%3.43%-3.46%-0.23%-4.05%3.90%-4.37%-24.62%-20.81%
20201.57%-6.33%-20.97%21.47%15.09%6.37%6.22%6.08%-0.42%0.84%17.43%4.86%55.77%
201910.85%6.93%0.28%5.20%-3.47%5.53%1.31%-1.55%-2.10%2.28%5.91%-5.58%27.21%
20182.88%-1.02%3.47%0.62%8.89%3.29%-0.55%12.14%-2.95%-11.56%1.15%-32.09%-21.60%
20173.09%1.05%2.97%2.45%0.28%6.03%2.78%0.00%5.92%1.70%3.82%-12.08%18.08%
2016-10.67%-1.88%8.35%2.25%1.41%2.63%4.67%1.01%2.57%-4.87%4.39%-9.32%-1.30%
2015-3.37%7.24%3.12%-3.03%0.75%1.86%-0.85%-6.88%-4.88%3.19%5.11%-16.11%-15.03%
2014-0.12%2.48%-2.06%-7.67%0.27%7.62%-6.58%3.32%-5.28%5.16%0.52%-0.75%-4.20%
20134.67%1.89%4.21%-2.10%7.42%1.38%5.45%-0.72%7.38%2.70%3.54%2.16%44.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMICX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Wasatch Micro Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.90
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.012014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.40%
0
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wasatch Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1206 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Micro Cap Fund составляет 40.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.45%6 апр. 2004 г.12369 мар. 2009 г.120620 дек. 2013 г.2442
-62.84%22 февр. 2021 г.46828 дек. 2022 г.
-52.51%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.529
-40.06%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.337
-39.32%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.32131 дек. 1999 г.381

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wasatch Micro Cap Fund составляет 7.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
3.92%
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)