График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) показал доход в -6.11% с начала года и 17.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMICX составила 12.75%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wasatch Micro Cap Fund
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- 12.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WMICX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 1.21% | -11.81% | -6.11% | |||||||||
| 2025 | 1.21% | -10.63% | -7.75% | -0.14% | 9.43% | 3.05% | -0.00% | 6.56% | 2.78% | -1.29% | 1.67% | 1.52% | 4.84% |
| 2024 | -1.90% | 9.99% | 2.71% | -6.46% | 5.22% | -0.94% | 9.34% | -1.24% | 1.00% | -1.86% | 11.88% | -6.55% | 20.91% |
| 2023 | 13.26% | -0.32% | -1.75% | -4.52% | 3.38% | 7.86% | 4.25% | -3.64% | -8.31% | -9.06% | 10.87% | 11.76% | 22.58% |
| 2022 | -14.68% | -2.62% | -2.69% | -12.63% | -2.11% | -8.46% | 8.57% | 0.31% | -11.73% | 5.77% | -2.15% | -5.74% | -40.64% |
| 2021 | 5.14% | 9.54% | -3.66% | 2.89% | -3.10% | 3.43% | -3.46% | -0.23% | -4.05% | 3.90% | -4.37% | -0.52% | 4.51% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Micro Cap Fund: годовая альфа составляет 6.38%, бета — 0.92, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 18.09.1995.
- Этот фонд участвовал в 124.40% роста S&P 500 Index, но только в 99.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 6.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.92 и R² 0.65 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 6.38%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 124.40%
- Участие в снижении
- 99.88%
Комиссия
Комиссия WMICX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMICX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMICX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.67 | $0.87 | $1.78 | $1.17 | $0.60 | $1.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 65.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Fund составляет 26.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.21% | 18 июл. 2007 г. | 414 | 9 мар. 2009 г. | 1051 | 10 мая 2013 г. | 1465 |
| -50.96% | 22 февр. 2021 г. | 468 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -40.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -35.46% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 173 | 18 июн. 2003 г. | 296 |
| -33.28% | 17 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 70 | 20 янв. 1999 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...