Сравнение RYSEX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или VSMAX.
Основные характеристики
| RYSEX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.50% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.40% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.94% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 17.20% |
| Макс. просадка | -43.27% | -59.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VSMAX
С начала года, RYSEX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VSMAX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VSMAX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью VSMAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.36% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VSMAX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VSMAX
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.