PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
661.26%
RYSEX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: -4.10% против 7.62% соответственно.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-8.32%

1 год

0.79%

5 лет

12.14%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и VSMAX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.43
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RYSEX: -1.50
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.03
RYSEX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VSMAX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VSMAX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.22%
-17.07%
RYSEX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VSMAX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.81%
RYSEX
VSMAX