PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSEX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYSEX (Royce Special Equity Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RYSEX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, RYSEX returned 8.79%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYSEX charges 1.20%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.29% соответственно.

RYSEX

1 день
-0.89%
1 месяц
6.41%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.43%
1 год
34.20%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.79%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSEX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSEX
Royce Special Equity Fund		18.39%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between RYSEX and VSMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.89

The correlation between RYSEX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUV
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

RYSEX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.78

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.55

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.22

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

11.89

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.78

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VSMAX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSEXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-59.68%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.97%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-25.25%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.14%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

-41.82%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.68%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.69%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VSMAX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSEXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.43%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.72%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.29%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

20.71%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

21.56%

-4.14%

Сравнение комиссий RYSEX и VSMAX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VSMAX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.44%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RYSEX and VSMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to RYSEX (4.12%). In terms of maximum drawdown, RYSEX dropped -43.25% vs VSMAX's -59.68%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSEX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор