Сравнение RYSEX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 5.06% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.56% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.75%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VSMAX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
RYSEX
VSMAX
Сравнение RYSEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.43 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 6.14 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VSMAX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.76% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VSMAX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -59.68% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.97% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.14% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -41.82% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.52% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.75% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VSMAX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.70% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 12.62% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 21.80% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.73% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.54% | -4.14% |