Сравнение WMICX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность 27.34%, а VFIAX немного ниже – 26.66%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.12% против 13.21% соответственно.
WMICX
27.34%
7.66%
15.82%
43.02%
2.18%
1.12%
VFIAX
26.66%
3.09%
13.26%
32.80%
15.72%
13.21%
Основные характеристики
| WMICX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 21.67% | 12.24% |
| Макс. просадка | -72.45% | -55.20% |
| Текущая просадка | -40.06% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и VFIAX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между WMICX и VFIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и VFIAX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и VFIAX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и VFIAX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.