PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMICX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMICXVFIAX
Дох-ть с нач. г.29.24%27.24%
Дох-ть за 1 год53.74%37.81%
Дох-ть за 3 года-13.68%10.32%
Дох-ть за 5 лет2.57%16.00%
Дох-ть за 10 лет1.26%13.43%
Коэф-т Шарпа2.543.24
Коэф-т Сортино3.454.29
Коэф-т Омега1.431.61
Коэф-т Кальмара0.924.73
Коэф-т Мартина16.6421.42
Индекс Язвы3.33%1.87%
Дневная вол-ть21.85%12.29%
Макс. просадка-72.45%-55.20%
Текущая просадка-39.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WMICX и VFIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и VFIAX

С начала года, WMICX показывает доходность 29.24%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.26% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.94%
15.11%
WMICX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMICX и VFIAX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMICX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.64
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42

Сравнение коэффициента Шарпа WMICX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.24
WMICX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и VFIAX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и VFIAX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.16%
0
WMICX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и VFIAX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
3.89%
WMICX
VFIAX