PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с VFIAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между WMICX и VFIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

0.08

VFIAX:

0.66

Коэф-т Сортино

WMICX:

0.45

VFIAX:

1.18

Коэф-т Омега

WMICX:

1.05

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

WMICX:

0.08

VFIAX:

0.79

Коэф-т Мартина

WMICX:

0.43

VFIAX:

3.05

Индекс Язвы

WMICX:

10.89%

VFIAX:

4.87%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.78%

VFIAX:

19.63%

Макс. просадка

WMICX:

-72.45%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

WMICX:

-47.42%

VFIAX:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: -0.57% против 12.74% соответственно.

WMICX

С начала года

-7.62%

1 месяц

14.37%

6 месяцев

-9.16%

1 год

2.00%

5 лет

1.06%

10 лет

-0.57%

VFIAX

С начала года

1.07%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.92%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и VFIAX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и VFIAX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и VFIAX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и VFIAX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 6.28% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...