Сравнение WHGSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.50% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и SWSSX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
WHGSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
WHGSX
SWSSX
Сравнение WHGSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.02 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и SWSSX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и SWSSX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -60.34% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.90% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -31.93% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.81% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -11.00% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.78% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.68% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и SWSSX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.18%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.59% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.12% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 23.11% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 22.57% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.03% | -1.98% |