- ISIN
- US90386K4076
- CUSIP
- 0075W0726
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции WHGSX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) показал доход в 9.42% с начала года и 15.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGSX составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Westwood Quality SmallCap Fund
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WHGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.65% | 3.37% | -4.84% | 7.96% | -2.57% | 0.10% | 9.42% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -4.63% | -4.45% | -5.98% | 6.25% | 5.19% | 2.11% | 4.83% | -2.26% | -5.00% | 3.60% | -1.10% | -0.12% |
| 2024 | -4.83% | 4.62% | 4.26% | -7.24% | 4.36% | -2.04% | 10.41% | -0.90% | -0.41% | -2.87% | 9.65% | -8.32% | 4.75% |
| 2023 | 7.46% | -1.38% | -2.95% | -2.56% | -2.13% | 8.17% | 4.50% | -3.71% | -4.57% | -2.75% | 6.09% | 11.48% | 17.16% |
| 2022 | -6.44% | 0.45% | -2.02% | -7.25% | 4.07% | -8.29% | 9.84% | -4.61% | -9.72% | 13.53% | 5.72% | -5.36% | -12.42% |
| 2021 | 1.64% | 9.25% | 5.30% | 4.75% | 2.17% | -2.13% | -2.91% | 1.76% | -2.15% | 5.16% | -3.55% | 6.53% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
Westwood Quality SmallCap Fund has an annualized alpha of -1.46%, beta of 1.02, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2007.
- This fund participated in 111.41% of S&P 500 Index downside but only 102.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 102.64%
- Участие в снижении
- 111.41%
Комиссия
Комиссия WHGSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 13.52 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $1.29 | $0.83 | $0.67 | $1.01 | $0.12 | $0.18 | $1.00 | $1.25 | $0.09 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.58% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Quality SmallCap Fund показал максимальную просадку в 56.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Westwood Quality SmallCap Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.51%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.94%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 10d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 24d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.67%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.14%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 20d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| WHGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.78% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.10% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -18.90% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.43% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -33.92% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.74% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.72% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WHGSX
Добавьте Westwood Quality SmallCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGSX