- ISIN
- US90386K4076
- CUSIP
- 0075W0726
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Категория
- Quality Factor, Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции WHGSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) показал доход в 18.59% с начала года и 17.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGSX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Westwood Quality SmallCap Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 7.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WHGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.65% | 3.37% | -4.84% | 7.96% | -2.57% | 7.90% | -2.22% | 2.81% | 18.59% | ||||
| 2025 | 2.42% | -4.63% | -4.45% | -5.98% | 6.25% | 5.19% | 2.11% | 4.83% | -2.26% | -5.00% | 3.60% | -1.10% | -0.12% |
| 2024 | -4.83% | 4.62% | 4.26% | -7.24% | 4.36% | -2.04% | 10.41% | -0.90% | -0.41% | -2.87% | 9.65% | -8.32% | 4.75% |
| 2023 | 7.46% | -1.38% | -2.95% | -2.56% | -2.13% | 8.17% | 4.50% | -3.71% | -4.57% | -2.75% | 6.09% | 11.48% | 17.16% |
| 2022 | -6.44% | 0.45% | -2.02% | -7.25% | 4.07% | -8.29% | 9.84% | -4.61% | -9.72% | 13.53% | 5.72% | -5.36% | -12.42% |
| 2021 | 1.64% | 9.25% | 5.30% | 4.75% | 2.17% | -2.13% | -2.91% | 1.76% | -2.15% | 5.16% | -3.55% | 6.53% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
Westwood Quality SmallCap Fund has an annualized alpha of -1.15%, beta of 1.02, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2007.
- This fund participated in 109.97% of S&P 500 Index downside but only 102.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 102.35%
- Участие в снижении
- 109.97%
Комиссия
Комиссия WHGSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.58 | -5.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $1.29 | $0.83 | $0.67 | $1.01 | $0.12 | $0.18 | $1.00 | $1.25 | $0.09 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.15% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Quality SmallCap Fund показал максимальную просадку в 56.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.51%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.94%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 10d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 24d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.67%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.14%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 20d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WHGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.78% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.10% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -18.90% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.43% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -33.92% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -10.69% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.14% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WHGSX
Добавьте Westwood Quality SmallCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGSX