PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHGSX с WHGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WHGSX и WHGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGSX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у WHGIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции WHGSX превзошли акции WHGIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.40% соответственно.


WHGSX

1 день
1.48%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
9.69%
С начала года
18.59%
1 год
17.74%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.96%
Всё время*
7.27%

WHGIX

1 день
1.19%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
4.08%
С начала года
6.84%
1 год
14.11%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.40%
Всё время*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам WHGSX и WHGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund
18.59%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
6.84%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%

Correlation

The correlation between WHGSX and WHGIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.77

The correlation between WHGSX and WHGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Quality SmallCap Fund

Westwood Income Opportunity Fund

Доходность на риск

WHGSX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WHGSX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WHGSXWHGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.87

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.14

-5.49

WHGSX vs. WHGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WHGIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGSX и WHGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHGSX и WHGIX

Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WHGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WHGSXWHGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-24.14%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-4.90%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-9.81%

-16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-19.20%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-24.14%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-3.10%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.39%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGSX и WHGIX

Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WHGSXWHGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.33%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

6.08%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

7.32%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

8.41%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

8.98%

+13.08%

Сравнение комиссий WHGSX и WHGIX

WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WHGIX в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGSX и WHGIX

Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности WHGIX в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
2.71%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund
5.15%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%

Часто задаваемые вопросы


WHGSX and WHGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGSX has higher volatility (4.13%) compared to WHGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs WHGIX's -24.14%.

WHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGSX и WHGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор