Сравнение WHGSX с WHGIX
WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) are both mutual funds - WHGSX is a Quality Factor fund managed by Westwood, while WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGSX returned 8.96%/yr vs 6.40%/yr for WHGIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.81%/yr for WHGIX.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и WHGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у WHGIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции WHGSX превзошли акции WHGIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.40% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 7.27%
WHGIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 6.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WHGSX и WHGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 18.59% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 6.84% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
Correlation
The correlation between WHGSX and WHGIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between WHGSX and WHGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGSX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск
WHGSX
WHGIX
Сравнение WHGSX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGSX | WHGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.87 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.14 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и WHGIX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WHGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGSX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -24.14% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -4.90% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -9.81% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -19.20% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -24.14% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.10% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.39% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и WHGIX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGSX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.33% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 6.08% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 7.32% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 8.41% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 8.98% | +13.08% |
Сравнение комиссий WHGSX и WHGIX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WHGIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и WHGIX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности WHGIX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 2.71% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.15% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WHGSX and WHGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHGSX has higher volatility (4.13%) compared to WHGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs WHGIX's -24.14%.
WHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGSX и WHGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор