PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGSX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGSX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGSX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		3.93%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%4.97%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

WHGSX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.98%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.81%
10 лет*
8.62%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SmallCap Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с FSPGXWHGSX с WHGMXWHGSX с WHGHXWHGSX с CSMDXWHGSX с WHGIXWHGSX с RYOTXWHGSX с SSLCX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий WHGSX и AVUV

WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

WHGSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGSXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.22

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.78

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.88

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.40

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGSX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGSX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGSXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между WHGSX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGSX и AVUV

Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		5.88%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGSX и AVUV

Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGSXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-49.42%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-15.43%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-28.79%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.97%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-8.14%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.91%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGSX и AVUV

Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.64% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGSXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.41%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.10%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

23.46%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.95%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

28.59%

-6.53%