Сравнение WHGSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 10.44% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и CSMDX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
WHGSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
WHGSX
CSMDX
Сравнение WHGSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.19 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и CSMDX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и CSMDX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -37.28% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.33% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -24.60% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.20% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -5.84% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.52% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и CSMDX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.58% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.22% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 19.31% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.12% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.25% | +2.80% |