Сравнение WHGSX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 4.24% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 6.43% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям WHGMX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.53% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.76%
WHGMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и WHGMX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
WHGSX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
WHGSX
WHGMX
Сравнение WHGSX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и WHGMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и WHGMX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности WHGMX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.86% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.88% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и WHGMX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -47.99% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.68% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -23.78% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -42.26% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.95% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.24% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.92% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и WHGMX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.62%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.96% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.42% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 18.42% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.78% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.24% | +1.82% |