Сравнение WHGSX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 0.38% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.91% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
SSLCX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и SSLCX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
WHGSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
WHGSX
SSLCX
Сравнение WHGSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.03 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и SSLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и SSLCX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SSLCX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.20% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и SSLCX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -63.14% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.06% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -22.57% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -48.07% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.55% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -11.38% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.09% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и SSLCX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.67% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.01% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 17.54% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.64% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.06% | +0.99% |