Сравнение WHGSX с SSLCX
WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both mutual funds - WHGSX is a Quality Factor fund managed by Westwood, while SSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, WHGSX returned 8.96%/yr vs 10.46%/yr for SSLCX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и SSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.46% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 7.27%
SSLCX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WHGSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 18.59% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 15.59% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Correlation
The correlation between WHGSX and SSLCX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between WHGSX and SSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
WHGSX
SSLCX
Сравнение WHGSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.02 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.85 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и SSLCX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и SSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -63.14% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.78% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -17.34% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -22.57% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -48.07% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -11.25% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.01% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и SSLCX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 4.13%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.73% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.11% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.23% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.21% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.99% | +1.07% |
Сравнение комиссий WHGSX и SSLCX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и SSLCX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SSLCX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.15% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WHGSX and SSLCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSLCX has higher volatility (4.73%) compared to WHGSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs SSLCX's -63.14%.
SSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGSX и SSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор