Сравнение WHGSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.24% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и HASCX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
WHGSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
WHGSX
HASCX
Сравнение WHGSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.48 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.74 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и HASCX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и HASCX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -58.90% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.64% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -28.34% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -42.15% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.89% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -8.18% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.78% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и HASCX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.18%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.21% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.09% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 21.45% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.63% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.80% | -0.75% |