Сравнение WHGSX с WHGHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood High Income Fund (WHGHX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и WHGHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и WHGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции WHGSX превзошли акции WHGHX по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.93% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и WHGHX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WHGHX в 0.80%.
Доходность на риск
WHGSX vs. WHGHX — Ранг доходности на риск
WHGSX
WHGHX
Сравнение WHGSX c WHGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | WHGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.33 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.03 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.33 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.95 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и WHGHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и WHGHX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности WHGHX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и WHGHX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WHGHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -18.11% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -5.56% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -15.88% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -18.11% | -24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -2.56% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -1.93% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 1.37% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и WHGHX
Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.28% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 3.27% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 6.19% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 6.29% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 5.90% | +16.16% |