PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с HAMVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 11.08%/yr for HAMVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 18.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции HAMVX немного отстают с 11.08%.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

HAMVX

1 день
0.62%
1 месяц
1.66%
С начала года
18.22%
6 месяцев
16.27%
1 год
36.08%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		18.22%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between WGROX and HAMVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2002 г.

0.86

The correlation between WGROX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с VOHAMVX с HASCX

Доходность на риск

WGROX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.60

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.76

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.13

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

18.09

-18.17

WGROX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HAMVX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-64.17%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-6.84%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-21.04%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-21.04%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-51.44%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-0.97%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

1.93%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HAMVX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.25%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.29%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.50%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

18.76%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

21.86%

+1.48%

Сравнение комиссий WGROX и HAMVX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HAMVX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности HAMVX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.34%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and HAMVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.92%) compared to HAMVX (3.25%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор