PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с HAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 10.51%/yr for HAMVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 16.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции HAMVX немного отстают с 10.51%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between WGROX and HAMVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.86

The correlation between WGROX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с HASCXHAMVX с VO

Доходность на риск

WGROX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.61

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.79

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.13

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

18.17

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.61

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HAMVX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-64.17%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-6.84%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-21.04%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-21.04%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-51.44%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-0.31%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.98%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

1.93%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HAMVX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.19%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.24%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

13.45%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

18.83%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.89%

+1.44%

Сравнение комиссий WGROX и HAMVX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HAMVX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности HAMVX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and HAMVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to HAMVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор