PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.74% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с RPMGXHAMVX с schdHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий HAMVX и VO

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

HAMVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.15

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.06

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.83

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между HAMVX и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и VO

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и VO

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-58.87%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.74%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-27.57%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-39.37%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.53%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.91%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.79%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и VO

Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.66% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.73%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.57%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.61%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.94%

+2.96%