PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с FCPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-4.82%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.53% соответственно.

WGROX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-7.40%
3 года*
5.75%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
10.29%

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий WGROX и FCPGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.03

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.54

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.84

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

6.81

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.03

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между WGROX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FCPGX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.98%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FCPGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-59.11%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-13.12%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-39.04%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-39.04%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-7.84%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.77%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.72%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FCPGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.46%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.73%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

16.77%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

24.95%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.42%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

22.74%

+0.51%