Сравнение WGROX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и FCPGX
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.65% соответственно.
WGROX
18.43%
3.11%
16.51%
35.05%
5.87%
5.87%
FCPGX
25.21%
1.30%
11.12%
41.20%
6.03%
7.65%
Основные характеристики
WGROX | FCPGX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.14 |
Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.89 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.09 |
Коэф-т Мартина | 10.31 | 12.68 |
Индекс Язвы | 3.44% | 3.31% |
Дневная вол-ть | 17.93% | 19.67% |
Макс. просадка | -68.90% | -59.11% |
Текущая просадка | -12.46% | -12.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и FCPGX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между WGROX и FCPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и FCPGX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и FCPGX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.