PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGROX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с FCPGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

-0.21

FCPGX:

-0.06

Коэф-т Сортино

WGROX:

-0.13

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

WGROX:

0.98

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WGROX:

-0.14

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

WGROX:

-0.40

FCPGX:

-0.19

Индекс Язвы

WGROX:

13.07%

FCPGX:

9.57%

Дневная вол-ть

WGROX:

25.03%

FCPGX:

25.41%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

WGROX:

-29.86%

FCPGX:

-23.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность -8.90%, а FCPGX немного ниже – -9.02%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.84% соответственно.

WGROX

С начала года

-8.90%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-5.22%

5 лет

4.73%

10 лет

3.09%

FCPGX

С начала года

-9.02%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-1.53%

5 лет

4.35%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGROX и FCPGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FCPGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FCPGX

Загрузка...