Сравнение WGROX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или FCPGX.
Основные характеристики
| WGROX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.65% | 22.34% |
| Дох-ть за 1 год | 45.32% | 43.61% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 6.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 13.40 | 13.12 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 18.35% | 19.46% |
| Макс. просадка | -68.90% | -59.11% |
| Текущая просадка | -11.55% | -14.21% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и FCPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и FCPGX
С начала года, WGROX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 6.01% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и FCPGX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и FCPGX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и FCPGX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.