PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 14.76%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.76% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between WGROX and FCPGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.92

The correlation between WGROX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с SPYG
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

WGROX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.77

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.44

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.86

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.49

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.77

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FCPGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-59.11%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-13.12%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-28.69%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-39.04%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-39.04%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-0.87%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.70%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.26%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FCPGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.52%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

16.19%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.19%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

23.48%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.84%

+0.49%

Сравнение комиссий WGROX и FCPGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and FCPGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор