PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGROXWAAEX
Дох-ть с нач. г.19.65%16.77%
Дох-ть за 1 год45.32%38.74%
Дох-ть за 3 года-3.82%-15.02%
Дох-ть за 5 лет6.28%0.52%
Дох-ть за 10 лет6.01%-2.06%
Коэф-т Шарпа2.482.08
Коэф-т Сортино3.462.97
Коэф-т Омега1.431.36
Коэф-т Кальмара1.140.69
Коэф-т Мартина13.409.63
Индекс Язвы3.40%4.10%
Дневная вол-ть18.35%19.00%
Макс. просадка-68.90%-62.47%
Текущая просадка-11.55%-38.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и WAAEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAAEX

С начала года, WGROX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 6.01% против -2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.13%
20.33%
WGROX
WAAEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и WAAEX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.40
WAAEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.08
WGROX
WAAEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX

Ни WGROX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAAEX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.55%
-38.78%
WGROX
WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAAEX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 5.55% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
5.44%
WGROX
WAAEX