PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.58%
22.48%
WGROX
WAAEX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность 23.08%, а WAAEX немного ниже – 22.27%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 6.16% против -1.83% соответственно.


WGROX

С начала года

23.08%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

21.58%

1 год

39.81%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

6.16%

WAAEX

С начала года

22.27%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

22.47%

1 год

38.11%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

-1.83%

Основные характеристики


WGROXWAAEX
Коэф-т Шарпа2.202.03
Коэф-т Сортино3.052.85
Коэф-т Омега1.371.34
Коэф-т Кальмара1.140.71
Коэф-т Мартина11.539.18
Индекс Язвы3.45%4.15%
Дневная вол-ть18.08%18.80%
Макс. просадка-68.90%-62.47%
Текущая просадка-9.01%-35.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и WAAEX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и WAAEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.03
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.052.85
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.34
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.140.71
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.539.18
WGROX
WAAEX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.03
WGROX
WAAEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX

Ни WGROX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAAEX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-35.90%
WGROX
WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 6.27%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
6.81%
WGROX
WAAEX