Сравнение WGROX с WAAEX

С начала года, WGROX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 3.97% против -2.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WGROX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.60%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.