PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WAAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 8.74%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.74% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WGROX and WAAEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1986 г.

0.91

The correlation between WGROX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGXWGROX с SPYG
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI

Доходность на риск

WGROX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.29

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.33

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.81

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAAEX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-56.48%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-16.76%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.68%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-50.51%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-50.51%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-33.70%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-12.13%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

6.78%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAAEX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.92%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.03%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

25.41%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.09%

-1.76%

Сравнение комиссий WGROX и WAAEX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности WAAEX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WGROX and WAAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAAEX's -56.48%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор