PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGROX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с WAAEX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или WAAEX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и WAAEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

0.20

WAAEX:

0.42

Коэф-т Сортино

WGROX:

0.62

WAAEX:

0.81

Коэф-т Омега

WGROX:

1.08

WAAEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

WGROX:

0.26

WAAEX:

0.20

Коэф-т Мартина

WGROX:

0.77

WAAEX:

1.13

Индекс Язвы

WGROX:

9.35%

WAAEX:

9.27%

Дневная вол-ть

WGROX:

24.03%

WAAEX:

24.46%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

WAAEX:

-62.47%

Текущая просадка

WGROX:

-14.29%

WAAEX:

-42.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность -5.30%, а WAAEX немного выше – -5.17%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.82% против -2.72% соответственно.

WGROX

С начала года

-5.30%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-8.86%

1 год

5.66%

5 лет

13.43%

10 лет

10.82%

WAAEX

С начала года

-5.17%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-5.01%

1 год

10.11%

5 лет

2.21%

10 лет

-2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGROX и WAAEX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и WAAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX

Ни WGROX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAAEX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAAEX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...