Сравнение WGROX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или WAAEX.
Основные характеристики
| WGROX | WAAEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 18.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | -9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 7.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 19.64% |
| Макс. просадка | -61.61% | -56.48% |
| Текущая просадка | -3.76% | -30.74% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAAEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAAEX
С начала года, WGROX показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAAEX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX
Ни WGROX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAAEX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAAEX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.23%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.