PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с WAAEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-4.82%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-6.85%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.49% соответственно.

WGROX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-7.40%
3 года*
5.75%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
10.29%

WAAEX

1 день
0.64%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.18%
3 года*
3.45%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTIWAAEX с FCPGX

Сравнение комиссий WGROX и WAAEX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWAAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.03

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-0.31

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между WGROX и WAAEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAAEX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности WAAEX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.98%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.12%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAAEX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-56.48%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-16.76%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-50.51%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-50.51%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-36.98%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-12.03%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.73%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAAEX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 7.46% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.87%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

23.68%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

25.39%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.03%

-1.78%