PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.98%
24.45%
WGROX
HRSMX

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 44.69%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.33% соответственно.


WGROX

С начала года

21.46%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

21.08%

1 год

37.96%

5 лет (среднегодовая)

6.35%

10 лет (среднегодовая)

6.03%

HRSMX

С начала года

44.69%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

26.71%

1 год

61.37%

5 лет (среднегодовая)

15.53%

10 лет (среднегодовая)

10.33%

Основные характеристики


WGROXHRSMX
Коэф-т Шарпа2.152.80
Коэф-т Сортино2.993.58
Коэф-т Омега1.361.44
Коэф-т Кальмара1.111.57
Коэф-т Мартина11.2618.57
Индекс Язвы3.45%3.37%
Дневная вол-ть18.05%22.37%
Макс. просадка-68.90%-65.94%
Текущая просадка-10.21%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и HRSMX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.152.80
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.993.58
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.44
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.111.57
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2618.57
WGROX
HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.80
WGROX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HRSMX

Ни WGROX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HRSMX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-2.35%
WGROX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HRSMX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 6.20%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
7.49%
WGROX
HRSMX