Сравнение WGROX с HRSMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WGROX с HRSMX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGROX

HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

0.13

HRSMX:

0.68

Коэф-т Сортино

WGROX:

0.30

HRSMX:

1.04

Коэф-т Омега

WGROX:

1.04

HRSMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WGROX:

0.08

HRSMX:

0.54

Коэф-т Мартина

WGROX:

0.35

HRSMX:

2.66

Индекс Язвы

WGROX:

6.99%

HRSMX:

5.93%

Дневная вол-ть

WGROX:

19.55%

HRSMX:

23.10%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

WGROX:

-22.67%

HRSMX:

-18.80%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.80% соответственно.

WGROX

С начала года

0.45%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-3.04%

1 год

1.63%

5 лет

5.65%

10 лет

4.14%

HRSMX

С начала года

-7.38%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-3.79%

1 год

13.61%

5 лет

11.74%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WGROX и HRSMX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROX

HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGROX

HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HRSMX

Ни WGROX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HRSMX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGROX

HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HRSMX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.30%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGROX

HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGROX с HRSMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HRSMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGROX и HRSMX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и HRSMX

WGROX

HRSMX

Сравнение WGROX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HRSMX

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество