PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGROXHRSMX
Дох-ть с нач. г.19.65%40.87%
Дох-ть за 1 год45.32%66.11%
Дох-ть за 3 года-3.82%-1.59%
Дох-ть за 5 лет6.28%15.34%
Дох-ть за 10 лет6.01%10.32%
Коэф-т Шарпа2.483.00
Коэф-т Сортино3.463.83
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара1.141.54
Коэф-т Мартина13.4020.32
Индекс Язвы3.40%3.32%
Дневная вол-ть18.35%22.48%
Макс. просадка-68.90%-65.94%
Текущая просадка-11.55%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и HRSMX

С начала года, WGROX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 40.87%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.13%
23.67%
WGROX
HRSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и HRSMX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.40
HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32

Сравнение коэффициента Шарпа WGROX и HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
3.00
WGROX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и HRSMX

Ни WGROX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGROX и HRSMX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.55%
-4.93%
WGROX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и HRSMX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.55%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
6.47%
WGROX
HRSMX