Сравнение WGROX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBSOX.
Основные характеристики
| WGROX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.65% | 22.60% |
| Дох-ть за 1 год | 45.32% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | 0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 14.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.40 | 11.36 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 18.35% | 19.00% |
| Макс. просадка | -68.90% | -86.25% |
| Текущая просадка | -11.55% | -20.52% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и OBSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и OBSOX
С начала года, WGROX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и OBSOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и OBSOX
Ни WGROX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WGROX и OBSOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и OBSOX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 5.55% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.