Сравнение WGROX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBSOX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и OBSOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность 23.08%, а OBSOX немного ниже – 22.11%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.15% соответственно.
WGROX
23.08%
10.02%
21.58%
39.81%
6.63%
6.16%
OBSOX
22.11%
3.88%
5.92%
30.23%
13.69%
5.15%
Основные характеристики
| WGROX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 18.08% | 18.91% |
| Макс. просадка | -68.90% | -86.25% |
| Текущая просадка | -9.01% | -20.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и OBSOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Корреляция
Корреляция между WGROX и OBSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и OBSOX
Ни WGROX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WGROX и OBSOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и OBSOX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 6.27%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.