PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
8.91%
WGROX
WAMCX

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAMCX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.64% соответственно.


WGROX

С начала года

17.78%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

15.66%

1 год

34.75%

5 лет (среднегодовая)

5.71%

10 лет (среднегодовая)

5.82%

WAMCX

С начала года

11.25%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.51%

1 год

32.10%

5 лет (среднегодовая)

6.19%

10 лет (среднегодовая)

3.64%

Основные характеристики


WGROXWAMCX
Коэф-т Шарпа2.001.62
Коэф-т Сортино2.802.25
Коэф-т Омега1.341.28
Коэф-т Кальмара1.020.66
Коэф-т Мартина10.486.97
Индекс Язвы3.43%4.92%
Дневная вол-ть17.96%21.10%
Макс. просадка-68.90%-70.06%
Текущая просадка-12.94%-36.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и WAMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии WAMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WGROX и WAMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.62
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.802.25
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.28
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.020.66
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.486.97
WGROX
WAMCX

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.62
WGROX
WAMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAMCX

Ни WGROX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WGROX
Wasatch Core Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.94%
-36.91%
WGROX
WAMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAMCX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 6.21% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
6.41%
WGROX
WAMCX