Сравнение WGROX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или WAMCX.
Основные характеристики
| WGROX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 16.89% |
| Дох-ть за 1 год | 46.75% | 49.30% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | -12.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 7.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 4.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.87 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 18.41% | 21.73% |
| Макс. просадка | -68.90% | -70.06% |
| Текущая просадка | -10.18% | -33.71% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAMCX
С начала года, WGROX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAMCX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAMCX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAMCX
Ни WGROX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAMCX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAMCX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 5.80% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.