PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGROX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с WAMCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или WAMCX.

Корреляция

Корреляция между WGROX и WAMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

-0.21

WAMCX:

-0.35

Коэф-т Сортино

WGROX:

-0.13

WAMCX:

-0.37

Коэф-т Омега

WGROX:

0.98

WAMCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

WGROX:

-0.14

WAMCX:

-0.20

Коэф-т Мартина

WGROX:

-0.40

WAMCX:

-0.86

Индекс Язвы

WGROX:

13.07%

WAMCX:

11.24%

Дневная вол-ть

WGROX:

25.03%

WAMCX:

25.54%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

WAMCX:

-65.70%

Текущая просадка

WGROX:

-29.86%

WAMCX:

-41.54%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -15.48%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.69% соответственно.

WGROX

С начала года

-8.90%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-5.22%

5 лет

4.73%

10 лет

3.09%

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-8.79%

5 лет

1.82%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGROX и WAMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и WAMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAMCX

Ни WGROX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAMCX

Загрузка...