Сравнение WGROX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или WAMCX.
Основные характеристики
| WGROX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 6.36% |
| Дох-ть за 1 год | 25.07% | 21.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | -10.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.61% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 22.80% |
| Макс. просадка | -61.61% | -65.70% |
| Текущая просадка | -4.36% | -32.04% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAMCX
С начала года, WGROX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 6.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции WAMCX немного отстают с 12.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAMCX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAMCX
Ни WGROX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.66% | 11.92% | 11.44% | 9.18% | 36.18% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAMCX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAMCX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.19%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.