PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WAMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 12.16%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.16% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Correlation

The correlation between WGROX and WAMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.85

The correlation between WGROX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGXWGROX с SPYG
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCXWAMCX с SPY

Доходность на риск

WGROX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.77

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.23

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.97

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.18

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAMCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-66.51%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-16.89%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-33.21%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-53.18%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-53.18%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-28.74%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-15.16%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.13%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAMCX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.88%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.35%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

27.38%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.62%

-2.29%

Сравнение комиссий WGROX и WAMCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAMCX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and WAMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAMCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор