Сравнение WGROX с WAMCX

С начала года, WGROX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMCX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WGROX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 5.30% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.