PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VIOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 10.87%/yr for VIOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции VIOG немного впереди с 10.87%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between WGROX and VIOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between WGROX and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с FCPGXWGROX с SPYG
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

WGROX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.63

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.41

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.15

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.76

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.63

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VIOG

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-41.73%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-9.03%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-29.15%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-41.73%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-0.06%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.62%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.64%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VIOG

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.51%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

17.48%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

21.48%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.84%

+0.49%

Сравнение комиссий WGROX и VIOG

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VIOG

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VIOG в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and VIOG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to VIOG (4.53%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VIOG's -41.73%.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор