PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.51%
9.32%
WGROX
VIOG

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.31% соответственно.


WGROX

С начала года

18.43%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

16.51%

1 год

35.05%

5 лет (среднегодовая)

5.87%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

VIOG

С начала года

15.23%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

9.32%

1 год

28.50%

5 лет (среднегодовая)

10.57%

10 лет (среднегодовая)

10.31%

Основные характеристики


WGROXVIOG
Коэф-т Шарпа1.981.48
Коэф-т Сортино2.772.20
Коэф-т Омега1.341.26
Коэф-т Кальмара1.001.39
Коэф-т Мартина10.318.91
Индекс Язвы3.44%3.26%
Дневная вол-ть17.93%19.68%
Макс. просадка-68.90%-41.73%
Текущая просадка-12.46%-4.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и VIOG

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.48
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.772.20
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.26
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.001.39
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.318.91
WGROX
VIOG

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.48
WGROX
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VIOG

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGROX
Wasatch Core Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.06%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VIOG

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-4.11%
WGROX
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VIOG

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
7.60%
WGROX
VIOG