Сравнение WGROX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VIOG немного отстают с 9.98%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и VIOG
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
WGROX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
WGROX
VIOG
Сравнение WGROX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.84 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.32 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.34 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.42 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.84 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и VIOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VIOG
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VIOG
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -41.73% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.82% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -29.15% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -41.73% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -5.05% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.69% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.43% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VIOG
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 7.39% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 13.07% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 22.01% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.53% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.82% | +0.43% |