PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGROX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с VIOG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или VIOG.

Корреляция

Корреляция между WGROX и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGROX:

-0.21

VIOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

WGROX:

-0.13

VIOG:

0.06

Коэф-т Омега

WGROX:

0.98

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

WGROX:

-0.14

VIOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

WGROX:

-0.40

VIOG:

-0.20

Индекс Язвы

WGROX:

13.07%

VIOG:

9.60%

Дневная вол-ть

WGROX:

25.03%

VIOG:

23.85%

Макс. просадка

WGROX:

-68.90%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

WGROX:

-29.86%

VIOG:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 3.09% против 8.13% соответственно.

WGROX

С начала года

-8.90%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-5.22%

5 лет

4.73%

10 лет

3.09%

VIOG

С начала года

-6.67%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-2.33%

5 лет

11.10%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGROX и VIOG

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGROX и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGROX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VIOG

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.22%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VIOG

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VIOG

Загрузка...