PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGROXVIOG
Дох-ть с нач. г.22.09%18.26%
Дох-ть за 1 год49.92%40.81%
Дох-ть за 3 года-3.37%1.91%
Дох-ть за 5 лет6.70%10.86%
Дох-ть за 10 лет6.14%10.48%
Коэф-т Шарпа2.631.94
Коэф-т Сортино3.632.83
Коэф-т Омега1.451.34
Коэф-т Кальмара1.211.57
Коэф-т Мартина14.2212.19
Индекс Язвы3.40%3.22%
Дневная вол-ть18.39%20.22%
Макс. просадка-68.90%-41.73%
Текущая просадка-9.75%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGROX и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VIOG

С начала года, WGROX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.90%
13.69%
WGROX
VIOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и VIOG

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.22
VIOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOG, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOG, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.19

Сравнение коэффициента Шарпа WGROX и VIOG

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.94
WGROX
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VIOG

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGROX
Wasatch Core Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.04%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VIOG

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
-0.10%
WGROX
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VIOG

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
7.36%
WGROX
VIOG