PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.96% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий WFSPX и FASGX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.01

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.74

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между WFSPX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и FASGX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и FASGX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-47.35%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.07%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-23.54%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-27.20%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.77%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-6.74%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и FASGX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.17% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.12%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.00%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.18%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.58%

+5.42%