PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.06% соответственно.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FASGX и SPY

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FASGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.27

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между FASGX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и SPY

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и SPY

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-55.19%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.05%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-24.50%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-33.72%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.53%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-9.09%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и SPY

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.50%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

19.06%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

17.06%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

17.92%

-5.34%