Сравнение FASGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или SPY.
Основные характеристики
| FASGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 11.53% |
| Макс. просадка | -47.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FASGX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и SPY
С начала года, FASGX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и SPY
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и SPY
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.61% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 3.91% | 1.51% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и SPY
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.