PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FASGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
866.20%
2,210.99%
FASGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.29

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.48

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

FASGX:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.26

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.94

SPY:

2.24

Индекс Язвы

FASGX:

4.12%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.54%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FASGX:

-5.57%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.48% против 12.33% соответственно.


FASGX

С начала года

0.92%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

-4.09%

1 год

3.90%

5 лет

7.26%

10 лет

4.48%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASGX и SPY

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.54
FASGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и SPY

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.88%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и SPY

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.57%
-7.53%
FASGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 6.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.75%
12.36%
FASGX
SPY