Сравнение FASGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.35% против 13.10% соответственно.
FASGX
12.46%
0.17%
6.47%
18.48%
8.57%
7.35%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| FASGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -47.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.13% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и SPY
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FASGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и SPY
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.53% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и SPY
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.