PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с APGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 13.92% против 14.84% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с SFLNX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPXAPGYX с SCHG

Сравнение комиссий WFSPX и APGYX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.58

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.99

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.77

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

2.95

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между WFSPX и APGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и APGYX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности APGYX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и APGYX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-66.33%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.24%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.91%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-33.91%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-12.23%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-21.11%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.98%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и APGYX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.50%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.38%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

20.19%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.18%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.64%

-1.64%