PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFSPX с APGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFSPX и APGYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
770.33%
547.30%
WFSPX
APGYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

2.17

APGYX:

1.20

Коэф-т Сортино

WFSPX:

2.89

APGYX:

1.59

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.40

APGYX:

1.23

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

3.23

APGYX:

1.77

Коэф-т Мартина

WFSPX:

14.17

APGYX:

5.77

Индекс Язвы

WFSPX:

1.92%

APGYX:

3.64%

Дневная вол-ть

WFSPX:

12.55%

APGYX:

17.54%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

APGYX:

-69.14%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.99%

APGYX:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.71% соответственно.


WFSPX

С начала года

25.33%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

8.68%

1 год

25.76%

5 лет

14.40%

10 лет

12.71%

APGYX

С начала года

19.23%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-0.83%

1 год

19.70%

5 лет

11.90%

10 лет

10.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFSPX и APGYX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.


APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WFSPX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.171.20
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.891.59
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.23
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.231.77
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 14.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.175.77
WFSPX
APGYX

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17
1.20
WFSPX
APGYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и APGYX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как APGYX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
0.90%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%1.70%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и APGYX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки APGYX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и APGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.99%
-8.73%
WFSPX
APGYX

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и APGYX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.88%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.88%
8.27%
WFSPX
APGYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab