PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFSPX с APGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с APGYX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или APGYX.

Корреляция

Корреляция между WFSPX и APGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.72

APGYX:

0.21

Коэф-т Сортино

WFSPX:

1.11

APGYX:

0.43

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.16

APGYX:

1.06

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.74

APGYX:

0.18

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.84

APGYX:

0.52

Индекс Язвы

WFSPX:

4.87%

APGYX:

8.84%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.60%

APGYX:

23.84%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

APGYX:

-69.14%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.59%

APGYX:

-7.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 1.91%, а APGYX немного выше – 2.00%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.03% соответственно.

WFSPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.93%

5 лет

16.59%

10 лет

12.79%

APGYX

С начала года

2.00%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-2.69%

1 год

5.01%

3 года

15.80%

5 лет

10.66%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Сравнение комиссий WFSPX и APGYX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и APGYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг риск-скорректированной доходности APGYX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и APGYX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности APGYX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.21%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.06%0.06%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и APGYX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки APGYX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и APGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и APGYX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.47%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...