Сравнение WFSPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или IVV.
Основные характеристики
| WFSPX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | 31.11% | 31.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.60% |
| Макс. просадка | -89.72% | -55.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 11.85%, а IVV немного ниже – 11.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IVV немного впереди с 13.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и IVV
И WFSPX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и IVV
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.38% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и IVV
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и IVV
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.