PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFSPX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с IVV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или IVV.

Корреляция

Корреляция между WFSPX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.72

IVV:

0.71

Коэф-т Сортино

WFSPX:

1.11

IVV:

1.11

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.16

IVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.74

IVV:

0.74

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.84

IVV:

2.82

Индекс Язвы

WFSPX:

4.87%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.60%

IVV:

19.59%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.59%

IVV:

-2.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 1.91%, а IVV немного ниже – 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции IVV немного впереди с 12.81%.

WFSPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.93%

5 лет

16.59%

10 лет

12.79%

IVV

С начала года

1.86%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.92%

5 лет

16.67%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий WFSPX и IVV

И WFSPX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и IVV

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IVV в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.21%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.30%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и IVV

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и IVV

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.47% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...