Сравнение WFSPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции IVV немного впереди с 14.11%.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и IVV
И WFSPX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFSPX vs. IVV — Ранг доходности на риск
WFSPX
IVV
Сравнение WFSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.28 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и IVV
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и IVV
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -55.25% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.06% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.53% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.90% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.57% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -10.84% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и IVV
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.31% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.89% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.03% | -0.03% |