PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%20.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYXWFSPX с SFLNX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий WFSPX и FSPGX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

4.02

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.80

-0.67

Корреляция

Корреляция между WFSPX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и FSPGX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и FSPGX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-32.66%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.17%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-32.66%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-13.03%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-6.43%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и FSPGX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.71%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.37%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

22.58%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.52%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.66%

-3.66%