Сравнение WFSPX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или FSPGX.
Основные характеристики
| WFSPX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.53% | 31.66% |
| Дох-ть за 1 год | 38.00% | 43.39% |
| Дох-ть за 3 года | 9.60% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.63% | 20.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 20.43 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 16.87% |
| Макс. просадка | -89.72% | -32.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и FSPGX
С начала года, WFSPX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и FSPGX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и FSPGX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FSPGX в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и FSPGX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и FSPGX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.