PortfoliosLab logo
Сравнение WFSPX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFSPX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.91%
299.47%
WFSPX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.53

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

WFSPX:

0.86

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.13

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.55

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.25

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

WFSPX:

4.55%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.38%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

WFSPX:

-9.84%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.


WFSPX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.71%

5 лет

15.73%

10 лет

11.76%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFSPX и FSPGX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFSPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFSPX: 0.53
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFSPX: 0.86
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFSPX: 1.13
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFSPX: 0.55
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFSPX: 2.25
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.53
WFSPX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и FSPGX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.30%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и FSPGX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-12.59%
WFSPX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и FSPGX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 14.14%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
16.80%
WFSPX
FSPGX