PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0669222046

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 1993 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WFSPX с VOO WFSPX с APGYX WFSPX с JLGMX WFSPX с 0700.HK WFSPX с NBGIX WFSPX с BRMKX WFSPX с FXAIX WFSPX с IVV WFSPX с FSPGX WFSPX с QQQ
Популярные сравнения:
WFSPX с VOO WFSPX с APGYX WFSPX с JLGMX WFSPX с 0700.HK WFSPX с NBGIX WFSPX с BRMKX WFSPX с FXAIX WFSPX с IVV WFSPX с FSPGX WFSPX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.58%
12.92%
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Index Fund показал доход в 26.12% с начала года и 32.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Index Fund составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


WFSPX

С начала года

26.12%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.58%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

12.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.34%3.21%-4.09%4.95%3.52%1.21%2.41%2.13%-0.91%26.12%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.43%6.61%3.21%-1.59%-4.77%-2.11%9.13%4.47%26.17%
2022-5.17%-3.00%3.70%-8.72%0.19%-8.26%8.92%-4.08%-9.21%8.10%5.59%-5.82%-18.41%
2021-1.02%2.75%4.38%5.33%0.69%2.33%2.37%3.04%-4.66%7.00%-0.70%3.87%27.89%
2020-0.04%-8.24%-12.29%12.81%4.76%1.84%5.64%7.18%-3.80%-2.67%10.94%3.84%18.27%
20198.00%3.21%1.95%4.05%-6.36%7.04%1.44%-1.58%1.87%2.16%3.63%3.02%31.45%
20185.72%-3.69%-2.53%0.38%2.40%0.52%3.72%3.25%0.56%-6.83%2.04%-9.33%-4.81%
20171.89%3.96%0.11%1.03%1.40%0.47%2.05%0.30%2.07%2.33%3.06%0.98%21.44%
2016-4.97%-0.14%6.78%0.38%1.80%0.26%3.68%0.14%0.01%-1.82%3.71%1.67%11.59%
2015-3.00%5.74%-1.58%0.96%1.28%-1.93%2.10%-6.03%-2.49%8.44%0.30%-2.12%0.82%
2014-3.48%4.56%0.83%0.73%2.34%2.06%-1.38%4.00%-1.41%2.43%2.69%-0.26%13.61%
20135.18%1.34%3.74%1.91%2.32%-1.35%5.08%-2.91%3.12%4.59%3.04%2.51%32.20%

Комиссия

Комиссия WFSPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WFSPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.54
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.40
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.47
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.873.66
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 17.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3916.26
WFSPX
^GSPC

iShares S&P 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.54
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.41$8.05$7.59$6.99$6.87$7.60$6.04$5.53$5.52$4.78$4.55$3.78

Дивидендный доход

1.20%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$6.25
2023$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$2.16$8.05
2022$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$2.03$7.59
2021$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.85$6.99
2020$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.68$6.87
2019$0.00$0.00$1.71$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$2.60$7.60
2018$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.59$6.04
2017$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.49$5.53
2016$0.12$0.00$1.29$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.42$5.52
2015$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.32$4.78
2014$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.23$4.55
2013$0.96$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$3.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-0.88%
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Index Fund составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.72%20 июл. 1998 г.367 сент. 1998 г.5523 нояб. 1998 г.91
-88.38%8 дек. 1997 г.1425 дек. 1997 г.283 февр. 1998 г.42
-88.28%7 авг. 1997 г.181 сент. 1997 г.232 окт. 1997 г.41
-88.13%19 февр. 1997 г.2828 мар. 1997 г.2229 апр. 1997 г.50
-88.1%14 мая 1999 г.1231 мая 1999 г.2230 июн. 1999 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P 500 Index Fund составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.96%
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)