- ISIN
- US0669222046
- CUSIP
- 066922204
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июл. 1993 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции WFSPX — $871. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) показал доход в 9.77% с начала года и 25.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFSPX составила 15.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
iShares S&P 500 Index Fund Class K
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WFSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1994 г. с доходностью +726.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 1994 г. с доходностью +698.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.76% | -4.99% | 10.49% | 5.26% | -1.32% | 9.77% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -5.63% | -0.67% | 6.28% | 5.09% | 2.24% | 2.02% | 3.65% | 2.32% | 0.24% | 0.05% | 17.83% |
| 2024 | 1.67% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.95% | 3.58% | 1.21% | 2.41% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | -2.39% | 24.94% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.43% | 6.61% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.54% | 26.25% |
| 2022 | -5.17% | -3.00% | 3.70% | -8.72% | 0.19% | -8.26% | 9.21% | -4.08% | -9.21% | 8.10% | 5.59% | -5.76% | -18.14% |
| 2021 | -1.02% | 2.75% | 4.38% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.63% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 Index Fund Class K has an annualized alpha of 24.23%, beta of 0.98, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1993.
- This fund captured 132.48% of S&P 500 Index gains but only 98.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.23%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 132.48%
- Участие в снижении
- 98.84%
Комиссия
Комиссия WFSPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFSPX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 10.92 | +2.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.86 | $13.70 | $9.72 | $8.41 | $9.07 | $10.19 | $7.36 | $7.60 | $5.95 | $5.15 | $6.33 | $6.08 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $6.76 | $13.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $9.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $8.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.18 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $9.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $5.05 | $10.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Index Fund Class K показал максимальную просадку в 58.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 Index Fund Class K составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.21%март 2009 г. | 8y 11mo | 3y 10mo | 12y 10moмарт 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.51%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.36%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.19%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 2mo 24d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| WFSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -56.78% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.43% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.21% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -10.71% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFSPX
Добавьте iShares S&P 500 Index Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFSPX