График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) показал доход в -7.06% с начала года и 14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFSPX составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
iShares S&P 500 Index Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1994 г. с доходностью +726.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 1994 г. с доходностью +698.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.76% | -7.68% | -7.06% | |||||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -5.63% | -0.67% | 6.28% | 5.09% | 2.24% | 2.02% | 3.65% | 2.32% | 0.24% | 0.05% | 17.83% |
| 2024 | 1.67% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.95% | 3.58% | 1.21% | 2.41% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | -2.39% | 24.94% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.43% | 6.61% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.54% | 26.25% |
| 2022 | -5.17% | -3.00% | 3.70% | -8.72% | 0.19% | -8.26% | 9.21% | -4.08% | -9.21% | 8.10% | 5.59% | -5.76% | -18.14% |
| 2021 | -1.02% | 2.75% | 4.38% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.63% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 Index Fund: годовая альфа составляет 24.37%, бета — 0.98, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.07.1993.
- Этот фонд участвовал в 132.95% роста S&P 500 Index, но только в 98.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.37%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 132.95%
- Участие в снижении
- 98.97%
Комиссия
Комиссия WFSPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFSPX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 6.61 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WFSPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.72 | $13.70 | $9.72 | $8.41 | $9.07 | $10.19 | $7.36 | $7.60 | $5.95 | $5.15 | $6.33 | $6.08 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $6.76 | $13.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $9.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $8.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.18 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $9.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $5.05 | $10.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 58.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 Index Fund составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.21% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 3228 |
| -33.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.51% | 4 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.19% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 59 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...