PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0669222046

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 1993 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WFSPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения:
WFSPX с JLGMX WFSPX с VOO WFSPX с BRMKX WFSPX с APGYX WFSPX с NBGIX WFSPX с FXAIX WFSPX с 0700.HK WFSPX с IVV WFSPX с FSPGX WFSPX с MEIKX
Популярные сравнения:
WFSPX с JLGMX WFSPX с VOO WFSPX с BRMKX WFSPX с APGYX WFSPX с NBGIX WFSPX с FXAIX WFSPX с 0700.HK WFSPX с IVV WFSPX с FSPGX WFSPX с MEIKX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) показал доход в 1.06% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFSPX составила 12.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

WFSPX

С начала года

1.06%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.36%

1 год

14.39%

3 года

14.37%

5 лет

15.82%

10 лет

12.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.31%-5.63%-0.67%6.28%1.06%
20241.67%5.34%3.21%-4.09%4.95%3.58%1.21%2.41%2.13%-0.91%5.87%-2.39%24.94%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.43%6.61%3.21%-1.59%-4.77%-2.11%9.13%4.54%26.25%
2022-5.17%-3.00%3.70%-8.72%0.19%-8.26%9.21%-4.08%-9.21%8.10%5.59%-5.76%-18.14%
2021-1.02%2.75%4.38%5.33%0.69%2.33%2.37%3.04%-4.96%7.00%-0.70%4.48%28.22%
2020-0.04%-8.24%-12.29%12.81%4.76%1.98%5.64%7.18%-3.80%-2.67%10.94%3.84%18.43%
20198.00%3.21%1.95%4.05%-6.36%7.04%1.43%-1.58%1.87%2.16%3.63%3.02%31.45%
20185.72%-3.69%-2.53%0.38%2.40%0.61%3.72%3.25%0.56%-6.83%2.04%-9.02%-4.39%
20171.89%3.96%0.11%1.03%1.40%0.62%2.05%0.30%2.07%2.33%3.06%1.12%21.78%
2016-4.97%-0.14%6.78%0.38%1.80%0.26%3.68%0.14%0.01%-1.82%3.71%1.97%11.93%
2015-3.00%5.74%-1.58%0.96%1.28%-1.93%2.10%-6.03%-2.49%8.44%0.30%-1.61%1.35%
2014-3.48%4.56%0.83%0.73%2.34%2.06%-1.38%4.00%-1.41%2.43%2.69%-0.26%13.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFSPX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.54 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.54$9.72$8.41$9.07$10.20$7.36$7.60$7.45$6.38$6.33$6.08$4.55

Дивидендный доход

1.38%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.50%2.00%2.37%2.49%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$1.99
2024$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$3.10$9.72
2023$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$2.52$8.41
2022$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$1.18$0.00$1.85$0.00$0.00$2.32$9.07
2021$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$5.05$10.20
2020$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$2.17$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.68$7.36
2019$0.00$0.00$1.71$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$2.60$7.60
2018$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$2.70$7.45
2017$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.93$6.38
2016$0.12$0.00$1.29$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$2.22$6.33
2015$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$2.62$6.08
2014$1.03$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.23$4.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Index Fund составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.72%20 июл. 1998 г.367 сент. 1998 г.5523 нояб. 1998 г.91
-88.28%7 авг. 1997 г.181 сент. 1997 г.232 окт. 1997 г.41
-88.14%8 дек. 1997 г.1425 дек. 1997 г.2529 янв. 1998 г.39
-88.13%19 февр. 1997 г.2828 мар. 1997 г.2229 апр. 1997 г.50
-88.1%14 мая 1999 г.1231 мая 1999 г.2230 июн. 1999 г.34
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...