PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFSPX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с JLGMX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между WFSPX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.72

JLGMX:

0.60

Коэф-т Сортино

WFSPX:

1.11

JLGMX:

0.94

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.16

JLGMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.74

JLGMX:

0.63

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.84

JLGMX:

2.07

Индекс Язвы

WFSPX:

4.87%

JLGMX:

6.59%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.60%

JLGMX:

23.90%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

WFSPX:

-2.59%

JLGMX:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.47% соответственно.

WFSPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.93%

5 лет

16.59%

10 лет

12.79%

JLGMX

С начала года

0.64%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

1.75%

1 год

14.33%

3 года

20.62%

5 лет

12.57%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий WFSPX и JLGMX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и JLGMX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности JLGMX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.21%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		0.21%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и JLGMX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и JLGMX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 5.47% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...