PortfoliosLab logo
Сравнение WFSPX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFSPX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
480.15%
745.02%
WFSPX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.53

JLGMX:

0.49

Коэф-т Сортино

WFSPX:

0.86

JLGMX:

0.83

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.13

JLGMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.55

JLGMX:

0.54

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.25

JLGMX:

1.86

Индекс Язвы

WFSPX:

4.55%

JLGMX:

6.19%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.38%

JLGMX:

23.84%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

JLGMX:

-31.82%

Текущая просадка

WFSPX:

-9.84%

JLGMX:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.80% против 16.28% соответственно.


WFSPX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-4.34%

1 год

9.60%

5 лет

15.41%

10 лет

11.80%

JLGMX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.76%

5 лет

17.77%

10 лет

16.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFSPX и JLGMX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.


График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFSPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFSPX: 0.53
JLGMX: 0.49
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFSPX: 0.86
JLGMX: 0.83
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFSPX: 1.13
JLGMX: 1.11
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFSPX: 0.55
JLGMX: 0.54
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFSPX: 2.25
JLGMX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.49
WFSPX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и JLGMX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности JLGMX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.30%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
1.25%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и JLGMX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-11.84%
WFSPX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и JLGMX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 14.14%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
15.01%
WFSPX
JLGMX