Сравнение FASGX с VASGX
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASGX returned 9.81%/yr vs 10.53%/yr for VASGX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FASGX charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и VASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.53% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 8.30%
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FASGX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 12.96% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Correlation
The correlation between FASGX and VASGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.92 |
The correlation between FASGX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASGX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
FASGX
VASGX
Сравнение FASGX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASGX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.60 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 10.76 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASGX и VASGX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASGX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -51.16% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.17% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -12.89% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -24.43% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -28.53% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -7.22% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и VASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 3.51% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASGX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.68% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.67% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.49% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.96% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.48% | -0.79% |
Сравнение комиссий FASGX и VASGX
FASGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и VASGX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VASGX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.49% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FASGX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VASGX has higher volatility (3.68%) compared to FASGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs VASGX's -51.16%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASGX и VASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор