PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и VASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
677.46%
848.00%
FASGX
VASGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.23

VASGX:

0.44

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.41

VASGX:

0.69

Коэф-т Омега

FASGX:

1.06

VASGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.21

VASGX:

0.41

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.80

VASGX:

1.51

Индекс Язвы

FASGX:

3.94%

VASGX:

4.10%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.57%

VASGX:

14.19%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

VASGX:

-51.16%

Текущая просадка

FASGX:

-8.86%

VASGX:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 4.02% против 6.09% соответственно.


FASGX

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-5.89%

1 год

2.10%

5 лет

7.22%

10 лет

4.02%

VASGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-4.65%

1 год

5.29%

5 лет

9.01%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASGX и VASGX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.


График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASGX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и VASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.23
VASGX: 0.44
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.41
VASGX: 0.69
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.06
VASGX: 1.10
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.21
VASGX: 0.41
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASGX: 0.80
VASGX: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.44
FASGX
VASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VASGX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VASGX в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.94%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.45%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VASGX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-7.46%
FASGX
VASGX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VASGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.00%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
9.49%
FASGX
VASGX