Сравнение FASGX с FTRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FTRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и FTRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | -6.17% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.94% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
FTRNX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FTRNX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.
Доходность на риск
FASGX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск
FASGX
FTRNX
Сравнение FASGX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | FTRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.64 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 6.44 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и FTRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FTRNX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FTRNX в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 6.85% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FTRNX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FTRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -56.26% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -14.92% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -39.05% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -39.05% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -11.00% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.58% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.36% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FTRNX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.93% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 16.06% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 26.47% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 26.30% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 23.91% | -11.33% |