Сравнение FASGX с FTRNX
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both mutual funds - FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FASGX returned 9.81%/yr vs 18.47%/yr for FTRNX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FASGX charges 0.66%/yr vs 0.74%/yr for FTRNX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FTRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASGX показывает доходность 12.96%, а FTRNX немного выше – 13.54%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 9.81% против 18.47% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 8.30%
FTRNX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 18.47%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FTRNX Fidelity Trend Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FASGX и FTRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 12.96% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 13.54% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
Correlation
The correlation between FASGX and FTRNX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1991 г. | 0.90 |
The correlation between FASGX and FTRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASGX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск
FASGX
FTRNX
Сравнение FASGX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASGX | FTRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.35 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 4.28 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FTRNX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FTRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASGX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -56.26% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -14.92% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -32.97% | +20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -39.05% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -39.05% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.65% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.53% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.71% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FTRNX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASGX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 8.43% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 18.93% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 23.02% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 26.90% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 24.28% | -11.59% |
Сравнение комиссий FASGX и FTRNX
FASGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FTRNX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FTRNX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FTRNX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.49% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 5.66% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FASGX and FTRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTRNX has higher volatility (8.43%) compared to FASGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs FTRNX's -56.26%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASGX и FTRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор