PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASGX показывает доходность 12.96%, а FTRNX немного выше – 13.54%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 9.81% против 18.47% соответственно.


FASGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.04%
С начала года
12.96%
1 год
22.27%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.81%
Всё время*
8.30%

FTRNX

1 день
2.43%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
16.23%
С начала года
13.54%
1 год
20.53%
3 года*
27.31%
5 лет*
14.16%
10 лет*
18.47%
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FASGX и FTRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
12.96%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
13.54%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Correlation

The correlation between FASGX and FTRNX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1991 г.

0.90

The correlation between FASGX and FTRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 70% Fund

Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

FASGX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FASGX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FASGXFTRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.35

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

4.28

+7.43

FASGX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FTRNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FTRNX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FTRNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FASGXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-56.26%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-14.92%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-32.97%

+20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-39.05%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-39.05%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.53%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.71%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FTRNX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FASGXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

8.43%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

18.93%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

23.02%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

26.90%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

24.28%

-11.59%

Сравнение комиссий FASGX и FTRNX

FASGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FTRNX в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FTRNX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FTRNX в 5.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
6.49%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
5.66%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, FASGX and FTRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTRNX has higher volatility (8.43%) compared to FASGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs FTRNX's -56.26%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и FTRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор