Сравнение FASGX с FTRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FTRNX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FTRNX
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FTRNX с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.79% соответственно.
FASGX
11.99%
-0.48%
5.33%
18.32%
8.49%
7.35%
FTRNX
40.60%
4.56%
18.73%
41.92%
13.43%
8.79%
Основные характеристики
| FASGX | FTRNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 11.21 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 21.26% |
| Макс. просадка | -47.29% | -55.96% |
| Текущая просадка | -1.54% | -0.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FTRNX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.
Корреляция
Корреляция между FASGX и FTRNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FTRNX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTRNX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.53% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.26% | 0.35% | 0.46% | 2.49% | 3.12% | 14.74% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FTRNX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FTRNX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.