PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с FTRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и FTRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
963.61%
3,100.12%
FASGX
FTRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.37

FTRNX:

0.41

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.59

FTRNX:

0.76

Коэф-т Омега

FASGX:

1.08

FTRNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.34

FTRNX:

0.44

Коэф-т Мартина

FASGX:

1.25

FTRNX:

1.43

Индекс Язвы

FASGX:

4.01%

FTRNX:

8.64%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.61%

FTRNX:

30.13%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

FTRNX:

-55.96%

Текущая просадка

FASGX:

-6.74%

FTRNX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 4.35% против 14.66% соответственно.


FASGX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-3.79%

1 год

3.93%

5 лет

7.25%

10 лет

4.35%

FTRNX

С начала года

-10.73%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-7.35%

1 год

10.35%

5 лет

16.56%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASGX и FTRNX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и FTRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.37
FTRNX: 0.41
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.59
FTRNX: 0.76
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.08
FTRNX: 1.10
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.34
FTRNX: 0.44
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FASGX: 1.25
FTRNX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.41
FASGX
FTRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FTRNX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FTRNX в 21.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
4.61%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%3.91%1.51%1.68%10.98%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
21.19%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FTRNX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-16.54%
FASGX
FTRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FTRNX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
18.33%
FASGX
FTRNX