Сравнение WFSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или FXAIX.
Основные характеристики
| WFSPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.83% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.77% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.49% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 20.02 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.27% |
| Макс. просадка | -89.72% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 26.83%, а FXAIX немного выше – 26.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции FXAIX немного впереди с 13.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и FXAIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и FXAIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и FXAIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и FXAIX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.75% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.