Сравнение WFSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или FXAIX.
Основные характеристики
| WFSPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.11% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.62% |
| Макс. просадка | -89.72% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 11.85%, а FXAIX немного выше – 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции FXAIX немного впереди с 13.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и FXAIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и FXAIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.38% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и FXAIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и FXAIX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.47% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.