Сравнение WFSPX с BRMKX
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.46%/yr vs 11.64%/yr for BRMKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for BRMKX.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и BRMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции BRMKX по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.64% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.46%
BRMKX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам WFSPX и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 10.87% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 12.49% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
Correlation
The correlation between WFSPX and BRMKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between WFSPX and BRMKX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
WFSPX
BRMKX
Сравнение WFSPX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.67 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.33 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.63 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и BRMKX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и BRMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -40.20% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.17% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -21.07% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -26.04% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -40.20% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.29% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -5.65% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и BRMKX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 2.92%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.32% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.90% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.42% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.24% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.31% | -1.29% |
Сравнение комиссий WFSPX и BRMKX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BRMKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и BRMKX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BRMKX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.29% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
WFSPX and BRMKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRMKX has higher volatility (3.32%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs BRMKX's -40.20%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и BRMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор