PortfoliosLab logo
Сравнение WFSPX с BRMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFSPX и BRMKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.52%
61.81%
WFSPX
BRMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFSPX:

0.53

BRMKX:

0.01

Коэф-т Сортино

WFSPX:

0.86

BRMKX:

0.15

Коэф-т Омега

WFSPX:

1.13

BRMKX:

1.02

Коэф-т Кальмара

WFSPX:

0.55

BRMKX:

0.01

Коэф-т Мартина

WFSPX:

2.25

BRMKX:

0.02

Индекс Язвы

WFSPX:

4.55%

BRMKX:

7.85%

Дневная вол-ть

WFSPX:

19.38%

BRMKX:

19.81%

Макс. просадка

WFSPX:

-89.72%

BRMKX:

-40.20%

Текущая просадка

WFSPX:

-9.84%

BRMKX:

-16.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность -5.67%, а BRMKX немного ниже – -5.72%.


WFSPX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-4.34%

1 год

9.60%

5 лет

15.41%

10 лет

11.80%

BRMKX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-9.49%

1 год

0.04%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFSPX и BRMKX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BRMKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRMKX: 0.06%
График комиссии WFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFSPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFSPX и BRMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFSPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFSPX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFSPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFSPX: 0.53
BRMKX: 0.01
Коэффициент Сортино WFSPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFSPX: 0.86
BRMKX: 0.15
Коэффициент Омега WFSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFSPX: 1.13
BRMKX: 1.02
Коэффициент Кальмара WFSPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFSPX: 0.55
BRMKX: 0.01
Коэффициент Мартина WFSPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFSPX: 2.25
BRMKX: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BRMKX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.01
WFSPX
BRMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и BRMKX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью BRMKX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.30%1.25%1.44%1.69%1.25%1.55%1.99%2.03%1.74%2.07%1.95%1.84%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund
1.31%1.53%1.50%1.74%1.07%1.41%1.59%1.58%2.65%1.79%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и BRMKX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и BRMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-16.33%
WFSPX
BRMKX

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и BRMKX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеют волатильность 14.14% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
13.61%
WFSPX
BRMKX