PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FASGX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с FBALX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FASGX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.26

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.47

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

FASGX:

1.07

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.25

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.90

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

FASGX:

4.14%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.54%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FASGX:

-5.57%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASGX имеют среднегодовую доходность 4.47%, а акции FBALX немного отстают с 4.41%.

FASGX

С начала года

0.92%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-4.02%

1 год

3.48%

5 лет

7.28%

10 лет

4.47%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

5.72%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FASGX и FBALX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FBALX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FBALX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		1.88%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FBALX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...