Сравнение FASGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 0.13% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.37% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.80% соответственно.
FASGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.07%
FBALX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FBALX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FASGX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FASGX
FBALX
Сравнение FASGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.93 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.99 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FBALX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.32% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FBALX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -43.57% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -6.47% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -22.89% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -26.68% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.20% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.39% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FBALX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.77% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 11.93% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.17% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 12.74% | -0.16% |