Сравнение FASGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.67% соответственно.
FASGX
12.46%
0.17%
6.47%
18.48%
8.57%
7.35%
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
Основные характеристики
| FASGX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 8.58% |
| Макс. просадка | -47.29% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.13% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FBALX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FASGX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FBALX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.53% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FBALX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.