PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FASGX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с FCNTX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между FASGX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
963.61%
4,507.66%
FASGX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.37

FCNTX:

0.51

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.59

FCNTX:

0.85

Коэф-т Омега

FASGX:

1.08

FCNTX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.34

FCNTX:

0.56

Коэф-т Мартина

FASGX:

1.25

FCNTX:

1.91

Индекс Язвы

FASGX:

4.01%

FCNTX:

5.92%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.61%

FCNTX:

22.10%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FASGX:

-6.74%

FCNTX:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.65% соответственно.

FASGX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-3.79%

1 год

3.93%

5 лет

7.25%

10 лет

4.35%

FCNTX

С начала года

-3.95%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-6.60%

1 год

10.14%

5 лет

15.30%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FASGX и FCNTX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.37
FCNTX: 0.51
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.59
FCNTX: 0.85
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.08
FCNTX: 1.12
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.34
FCNTX: 0.56
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FASGX: 1.25
FCNTX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.51
FASGX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FCNTX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FCNTX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		4.61%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%3.91%1.51%1.68%10.98%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FCNTX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-10.88%
FASGX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
14.41%
FASGX
FCNTX