PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
957.75%
2,780.67%
FASGX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.29

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.48

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

FASGX:

1.07

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.26

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.98

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

FASGX:

3.96%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.64%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FASGX:

-7.25%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.22% против 11.25% соответственно.


FASGX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-4.09%

1 год

4.41%

5 лет

7.59%

10 лет

4.22%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-7.93%

1 год

4.21%

5 лет

13.63%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASGX и FBGRX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.29
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.48
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.07
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.26
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASGX: 0.98
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.11
FASGX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FBGRX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FBGRX в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.91%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FBGRX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-16.56%
FASGX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.09%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
18.29%
FASGX
FBGRX